بسته جامع پژوهشی پیش بینی قیمت سهام

این بسته پژوهشی مجموعه کاملی حاوی 1500 صفحه از آخرین پژوهش های انجام شده در زمینه پیش بینی قیمت سهام است. در تدوین این بسته از جدیدترین مقالات و پایان نامه های موجود در این زمینه استفاده شده است. مخاطبان این بسته دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهش گرانی هستند که قصد فعالیت در این زمینه دارند.

  • در فصل اول این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی بررسی شده است
  • در فصل دوم این پژوهش تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفتخام بر شاخص قیمت سهام بررسی شده است
  • در فصل سوم این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک بررسی شده است
  • در فصل چهارم این پژوهش بررسی رفتار شاخص قیمت بازار سهام ایران بررسی شده است
  • در فصل پنجم این پژوهش مدلسازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های مختلف بررسی شده است
  • در فصل ششم این پژوهش پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روشهای مختلف بررسی شده است
  • در فصل هفتم این پژوهش تاثیر ریسک در بازار سرمایه بررسی شده است
  • در فصل هشتم این پژوهش روش های قیمت گذاری سهام بررسی شده است
  • در فصل نهم این پژوهش تاثیر موارد مختلف بر کیفیت سود و قیمت سهام بررسی شده است
  • در فصل دهم این پژوهش بررسی رابطه های مختلف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران بررسی شده است

در یک شبکه عصبی هر سلول به طور مستقل عمل می کند و رفتار کلی شبکه، برآیند رفتارهای محلي سلول های متعدد است. این ویژگی باعث می شود تا خطاهای محلی از چشم خروجی نهایی دور نمانند. به عبارتی دیگر، سلول ها در یک همکاری، خطاهای محلی یکدیگر را تصحیح می کنند. این خصوصیت باعث افزایش قابلیت مقاوم بودن در سیستم می شود.
براي طراحي مدل از دادههاي خام براي آموزش استفاده شده است، زيرا نرمال سازي آنها موجب طولاني تر شدن فرآيند آموزش در توابع سيگموئيد مي شود. پس از آن با توجه به تنوع مدلهاي در دسترس و تجربي بودن طراحي معماري شبكه، انواع مختلف شبكه با تعداد و معماري متفاوتهاي ورودي هاي مختلف شبكه، تعداد عناصر متفاوت در لايههاي پنهان شبكه ها تعريف شده و با توجه به ميانگين مجذور خطاها با يكديگر مقايسه شده اند. با انتخاب و تركيب چندنظر و با عنايت به ويژگيهاي جامعه مورد مطالعه و در دسترس بودن اطلاعات، مدلسازي شبكه انجام شده براي آموزش شبكه از شبكه عصبي استفاده شده است. در اين راستا مدل مفهومي تحقيق به اين صورت عنوان مي شود:

قسمت هایی از فصل اول پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

تحقيقات و علاقهمندي به شبكه هاي عصبي مصنوعي از زماني شروع شده كه مغـز بـه عنـوان يـك سيستم ديناميكي با ساختار موازي و پردازشگري كاملاً مغاير با پردازشگرهاي متداول شناخته شـد. در قرن 19 ميلادي ويليامز جيمز ديدگاه هاي دگرگون كننـده اي را دربـاره فيزيولوژيـك و سـاختار مغز ارائه داد كه از ميان آنها مي توان به نرونها و مكانيزم پردازش موازي در مغز اشاره كرد. مغز به عنوان يك سيستم پردازش اطلاعاتي با ساختار موازي از 100 تريليون ( 10 به توان 11) نرون به هم مرتبط بـا تعــداد كل ( 10به توان 16) ارتباط تشكيل شده است.
نرونها ساده ترين واحد ساختار سيستمهاي عصبي هستند. بافتهايي كه »عصب« ناميده مي شـوند، اجتماعي از نرونها مي باشند. اين نرون ها اطلاعات و يا پيام ها را از يـك قسـمت بـدن بـه قسـمت ديگر منتقل مي كنند. حتي ساده ترين كارهاي روزمره از قبيل پلك زدن تنها از طريق همكـاري همـه جانبه اين نرونها ميسر است. شكل (1) يك مدل شماتيك از سلول عصبي را نشان مي دهد.

فهرست کامل فصل اول پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

1-1 ) پیش بینی قیمت سهام با استفاده از داده کاوی و شبکه های عصبی

1.1.1 کلیات تحقیق 18
1.1.1.1 مقدمه 19
1.1.1.2 نظریه کارایی بازار سرمایه 20
1.1.1.3 ابعاد مختلف بازار سرمایه و ابزارهای پیش بینی 22
1.1.1.4 پژوهشهای مشابه 26
1.1.1.5 ضرورت انجام تحقیق و اهمیت تحقیق 30
1.1.1.6 اهداف تحقیق 31
1.1.1.7 ساختار تحقیق 31
1.1.2 ادبیات تحقیق 32
1.1.2.1 مقدمه 33
1.1.2.2 تحلیل تکنیکی 34
1.1.2.3 تحلیل بنیادین 35
1.1.2.4 تحلیل توسط مدلهای علمی 36
1.1.2.5 آیا بازار سرمایه پیش بینی پذیر است 39
1.1.2.6 نظریه کارایی بازار سرمایه 39
1.1.2.7 کارآیی اطلاعاتی 39
1.1.2.8 فروض نظریه کارایی بازار 45
1.1.2.9 انتقادات وارد شده به نظریه کارایی بازار سرمایه 46
1.1.2.10 پاسخ نظریه کارا 47
1.1.2.11 نتیجه گیری 48
1.1.2.12 داده کاوی 49
1.1.2.13 مقدمه 49
1.1.2.14 مفهوم داده کاوی 50
1.1.2.15 مراحل انجام داده کاوی 52
1.1.2.16 اهداف داده کاوی 53
1.1.2.17 داده کاوی و رابطه آن با علم آمار 58
1.1.2.18 شبکه عصبی 60
1.1.2.19 معرفی 60
1.1.2.20 کاربرد شبکه های عصبی 61
1.1.2.21 تعریف پایه شبکه های عصبی 61
1.1.2.22 ویژگی های شبکه عصبی 63
1.1.2.23 ساختار نرون 63
1.1.2.24 توابع فعال سازی 66
1.1.2.25 ساختارهای شبکه 68
1.1.2.26 یادگیری در شبکه های عصبی 71
1.1.2.27 تحلیل تکنیکال 76
1.1.2.28 مقدمه 76
1.1.2.29 اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال 77
1.1.2.30 مرور پژوهش های مشابه 80
1.1.2.31 کاربرد شبکه عصبی در پیش بینی قیمت سهام 80
1.1.2.32 کاربرد شبکه عصبی در تعیین استراتژی مبادله سهام 87
1.1.2.33 کاربرد داده کاوی در بازار سهام 92
1.1.2.34 کاربرد شبکه عصبی و داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام 94
1.1.3 روش تحقیق 98
1.1.3.1 مقدمه 99
1.1.3.2 جمع آوری داده ها 102
1.1.3.3 پیش پردازش داده ها 102
1.1.3.4 کاهش سطری داده ها 103
1.1.3.5 حذف رکوردهای مغشوش 103
1.1.3.6 حذف داده های پرت 104
1.1.3.7 ساخت اطلاعات مورد نیاز 105
1.1.3.8 ساخت اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال 105
1.1.3.9 د اده کاوی سری های زمانی 108
1.1.3.10 کاهش سطری در رکوردهای جدید 110
1.1.3.11 انتخاب داده ها و کاهش ستونی 110
1.1.3.12 کاهش ستونی داده ها با استفاده از روش رگرسیون پله ای 110
1.1.3.13 دسته بندی اندیکاتورها و انتخاب از هر دسته 111
1.1.3.14 انتخاب از میان سری های زمانی مشابه 112
1.1.3.15 طراحی شبکه عصبی برای پیش بینی قیمت سهم 112
1.1.3.16 ساختار شبکه 112
1.1.3.17 الگوریتم یادگیری 114
1.1.3.18 توابع فعال سازی 115
1.1.3.19 مدل های رقیب و معیارهای سنجش 115
1.1.3.20 جمع بندی 115
1.1.4 نتایج عددی 116
1.1.4.1 مقدمه 117
1.1.4.2 جمع آوری داده ها و تشکیل پایگاه داده 117
1.1.4.3 پیش پردازش داده ها 118
1.1.4.4 کاهش سطری داده ها 118
1.1.4.5 حذف رکوردهای مغشوش 118
1.1.4.6 حذف داده های پرت 119
1.1.4.7 ساخت اطلاعات مورد نیاز 120
1.1.4.8 ساخت اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال 120
1.1.4.9 داده کاوی سری های زمانی 121
1.1.4.10 کاهش سطری در پایگاه داده جدید 126
1.1.4.11 انتخاب داده ها و کاهش ستونی پایگاه داده 126
1.1.4.12 کاهش ستونی داده با استفاده از روش رگرسیون پله ای 126
1.1.4.13 دسته بندی اندیکاتورهای مشابه و انتخاب از هر دسته 127
1.1.4.14 ت عیین شبیه ترین سری قیمتی از میان سهام حاضر در صنعت مربوطه 129
1.1.4.15 طراحی شبکه عصبی 132
1.1.4.16 اجرای شبکه عصبی و مقایسه نتایج 133
1.1.4.17 جمع بندی 138
1.1.5 نتیجه گیری 139
1.1.5.1 مقدمه 140
1.1.5.2 جمع بندی تحقیق 140
1.1.5.3 نتایج و نوآوری های تحقیق 141
1.1.5.4 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 142
1.1.5.5 فهرست مراجع 143
1.1.5.6 ABSTRACT 149

1-2 ) پیش بینی بازده سهام با متغیرهاي مالی با رویکرد شبکههاي عصبی

1.2.1 چکیده 152
1.2.2 مقدمه 152
1.2.3 پیشینه تحقیق 153
1.2.4 اهداف پژوهش 156
1.2.5 فرضیه پژوهش 156
1.2.6 روش پژوهش 156
1.2.7 جامعه آماري 157
1.2.8 متغیرهاي تحقیق 157
1.2.9 روش رگرسیون 160
1.2.10 آزمون پایایی متغیرهاي تحقیق 161
1.2.11 برآورد معادله رگرسیون 163
1.2.12 آزمون چاو 163
1.2.13 آزمون هاسمن 164
1.2.14 نتایج برآورد رگرسیون اثرات تصادفی 164
1.2.15 مجموعه داده مورد ارزیابی 166
1.2.16 ساختار شبکه عصبی مصنوعی 166
1.2.17 نتایج شبیه سازي 167
1.2.18 نتیجهگیري 168
1.2.19 محدودیتهاي تحقیق 169
1.2.20 پیشنهاد براي تحقیقات آتی 169
1.2.21 منابع 169

1-3 ) ارزیابی توانایی مدلهای ترکیبی عصبی در پیش بینی قیمت سهام

1.3.1 چکیده 172
1.3.2 مقدمه 173
1.3.3 پیشینه پژوهش 173
1.3.4 تحقیقات داخلی 174
1.3.5 متن اصلی 175
1.3.6 فرضیه های پژوهش 175
1.3.7 جامعه و نمونه آماری 176
1.3.8 متغیرهای پژوهش 176
1.3.9 روش و نتایج آزمون فرضیه های پژوهش 179
1.3.10 مدلهای پیشنهادی در این پژوهش 180
1.3.11 نتایج و بحث روی نتایج 181
1.3.12 نتیجهگیری 183
1.3.13 مراجع 184

1-4 ) پیش بینی قیمت اوراق تسهیلات مسکن توسط شبکه ی عصبی مصنوعی

1.4.1 چکیده 186
1.4.2 مقدمه 187
1.4.3 بیان مسئله پژوهش 187
1.4.4 اهمیت وضرورت پژوهش 188
1.4.5اهداف پژوهش 188
1.4.6 مبانی نظری پژوهش 188
1.4.7 پیشینه پژوهش 189
1.4.8 پژوهش های داخلی 189
1.4.9 پژوهش های خارجی 190
1.4.10 توسعه ی فرضیه ها والگوهای مفهومی 19
1.4.11 مواد وروش ها 191
1.4.13 توانایی های شبکه های عصبی مصنوعی 192
1.4.13 تقسیم بندی شبکه های عصبی مصنوعی 192
1.4.14 انواع شبکه های عصبی مصنوعی 192
1.4.15 تحلیل داده ها ویافته های پژوهش 194
1.4.16 بحث ونتیجه گیری 196
1.4.17 منابع وماخذ 197

1-5 ) پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه عصبي مصنوعي GMDH-SHELL در شركت گروه صنعتي قطعات اتومبيل ایران

1.5.1 چکیده 199
1.5.2 مقدمه 200
1.5.3 مباني نظري و پيشينه تحقيق 200
1.5.4 تجزيه و تحليل تكنيكي 201
1.5.5 تجزيه و تحليل اساسي يا بنيادي 201
1.5.6 نظريه بازاركارا 202
1.5.7 شبكه هاي عصبي مصنوعي 205
1.5.8 روش تحقيق 206
1.5.9 تجزيه و تحليل داده ها 214
1.5.10 خلاصه و نتيجه گيري 215
1.5.11 منابع 215

1-6 ) مقایسه ی عملکرد مدل مارکوف پنهان وشبکه های عصبی مصنوعی درپیش بینی شاخ کل بورس اوراق بهادار تهران

1.6.1 چکیده 218
1.6.2 مقدمه 219
1.6.3 پیشینه 219
1.6.4 روش تحقیق 220
1.6.5 مدل های مارکوف پنهان 221
1.6.6 متغیر پیشرو 222
1.6.7 متغیر پسرو 223
1.6.8 برآورد پارامترهای مدل مارکوف پنهان 223
1.6.9 برآورد پارامترها 2223
1.6.10 شبکه های عصبی 224
1.6.11 تعداد لایه های پنهان 225
1.6.12 تابع انتقال 225
1.6.13 الگوریتم آموزش 225
1.6.14 تحلیل داده ها ویافته ها 226
1.6.15 برابری میانگین ها وهمگنی واریانس ها 226
1.6.16 بحث ونتیجه گیری 229
1.6.17 منابع ومراجع 230

1-7 ) ارائه مدلي براي پيش بيني قيمت سهام شركت ايرا نخودرو به كمك شبكههاي عصبي

1.7.1 چکیده 233
1.7.2 مقدمه 234
1.7.3 پيش بيني سري هاي زماني بوسيله شبكه عصبي 235
1.7.4 داده ها 238
1.7.5 طراحي مدل به كمك شبكه عصبي 239
1.7.6 نرما ل سازي داده ها 240
1.7.7 توابع تبدیل 240
1.7.8 انتخاب مجموعه آموزش و آزمایش 241
1.7.9 نتیجه گیری 245
1.7.10 منابع ومراجع 246

1-8 ) بررسی پیش بینی نوسانات قیمت سهام در بازار بورس و فرابورس با استفاده از شبکه عصبی والگوریتم ژنتیک

1.8.1 چکیده 248
1.8.2 مقده 249
1.8.3 شبکه عصبی 249
1.8.4 علت استفاده از شبکه عصبی 249
1.8.5 الگوریتم ژنتیک 250
1.8.6 معماری شبکه 250
1.8.7 آموزش شبکه عصبی 250
1.8.8 مزایای عمده ی الگوریتم ژنتیک 250
1.8.9 جامعه آماری 251
1.8.10 مراحل مورد نیاز 251
1.8.11 گام اول:تعیین متغیرهای ورودی 251
1.8.12 گام دوم:آماده سازی داده های ورودی 252
1.8.13 گام سوم:داده ها به دو دسته آموزش وآزمایش 252
1.8.14 خروجی حاصل ازا عمال مدل الگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی بر روی داده های آموزش 253
1.8.15 گام چهارم:ساخت مناسب ترین شبکه عصبی به همراه الگوریتم ژنتیک برای مجموعه داده ها 253
1.8.16 خروجی حاصل از اعمال مدل الگوریتم ژنتیک وشبکه های عصبی برروی داده های آزمایش 253
1.8.17 خروجی آموزش شبکه عصبی با استفاده از الگوریتم ژنتیک در MATLAB 254
1.8.18 نتیجه گیری 254
1.8.19 منابع 254

1-9 ) پیش بینی تغییرات شاخص بورس به روش شبکه های عصبی

1.9.1 چکیده 255
1.9.2 مقدمه 256
1.9.3 روش تحقیق 256
1.9.4 تجزیه و تحلیل داده ها 257
1.9.5 خلاصه و نتیجه گیری 259
1.9.6 منابع 259

1-10 ) پيش بيني قيمت سهام با استفاده از شبكه هاي عصبي مصنوعي-مدل پرسپترون چندلایه

1.10.1 چکیده 260
1.10.2 مقدمه 261
1.10.3 عوامل مؤثر بر قيمت سهام 262
1.10.4 عوامل مربوط به شركت 263
1.10.5 عوامل مربوط به بازار سرمايه 264
1.10.6 عوامل كلان 265
1.10.7 روشهاي پيشبيني قيمت سهام 266
1.10.8 تجزيه و تحليل تكنيكي 266
1.10.9 تجزيه و تحليل اساسي 267
1.10.10 نظرية آشوب 268
1.10.11 هوش مصنوعي 269
1.10.12 معرفي شبكههاي عصبي مصنوعي 269
1.10.13 مدل نورون بيولوژيكي شبكههاي عصبي 271
1.10.14 مدل نورون مصنوعي شبكه هاي عصبي 272
1.10.15 شبكه عصبي پرسپترون چندلايه پيشخور 273
1.10.16 مراحل ساخت يك مدل با شبكه عصبي مصنوعي 275
1.10.17 نكاتي درباره انتخاب داد ه هاي آموزشي 276
1.10.18 نحوه و نوع اطلاعات جمع آوري شده 277
1.10.19 مراحل طراحي مدل 279
1.10.20 نتيجه گيري 285
1.10.21 منابع 286

1-11 ) تأثیر تغییرات تورم و نرخ فولاد به تغییرات بازار سهام خودرو با استفاده از تکنیک شبکه های عصبی مصنوعی مدل GMDH

1.11.1 چکیده 288
1.11.2 مقدمه 289
1.11.3 شبکه عصبی 289
1.11.4 مدلهای شبکه عصبی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 291
1.11.5 تشریح ماهیت شبکه های عصبی از نوع GMDH 292
1.11.6 شبکه های عصبی GMDH 292
1.11.7 شبکه عصبی خودسازمانی GMDH مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 293
1.11.8 نرم افزار GMDH SHELL 294
1.11.9 پیشینه تحقیق 296
1.11.10 مطالعات خارجی 296
1.11.11 مطالعات داخلی 297
1.11.12 ساختار مدل مورد تحقیق 298
1.11.13 تاریخچه شرکت 299
1.11.14 تحلیل عوامل موثر بر قیمت خودرو 300
1.11.15 یافته های پژوهش 304
1.11.16 نتیجه یگری 309
1.11.17 منابع 310

1-12 ) تبیین یک مدل پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

1.12.1 چکیده 312
1.12.2 مقدمه 312
1.12.3 مبانی نظری وپیشینه تحقیق 314
1.12.4 چرا از شبکه عصبی مصنوعی استفاده میکنیم؟ 317
1.12.5 روش انجام پژوهش 318
1.12.6 مدلسازی و پیش بینی با استفاده از MLP 319
1.12.7 نتایج تحقیق 320
1.12.8 نتیجه گیری 324
1.12.9 منابع وماخذ 325

1-13 ) کاربرد شبکه های عصبی در پیش بینی قیمت سهام

1.13.1 چکیده 328
1.13.2 مقدمه 329
1.13.3 مبانی نظری 329
1.13.4 تشریح مدل مورد استفاده 332
1.13.5 شبکه پرسپترون چندلایه 332
1.13.6 شبکه عصبی فازی 333
1.13.7 اجرای مدل 333
1.13.8 پیش بینی با شبکه پرسپترون چندلایه 334
1.13.9 پیش بینی با شبکه عصبی فازی 335
1.13.10 نتیجه گیری 336
1.13.11 منابع 336

1-14 ) مدل سازی بازار و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از سیستم عصبی فازی تطبیقی

1.14.1 چکیده 339
1.14.2 مقدمه 340
1.14.3 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 341
1.14.4 فرضیه تحقیق 343
1.14.5 متغیرهای تحقیق 344
1.14.6 قلمرو زمانی تحقیق 344
1.14.7 قلمرو مکانی تحقیق 344
1.14.8 معیار ارزیابی عملکرد 345
1.14.9 سری های زمانی فازی 345
1.14.10 روش عصبی فازی برای پیش بینی قیمت سهام 346
1.14.11 کنترلر CON-ANFIS فاز آموزش 347
1.14.12 مدل فرایند PR-ANFIS فازآموزش 352
1.14.13 ارزیابی سیستم عصبی فازی تطبیقی ANFIS برای پیش بینی قیمت سهام 355
1.14.14 ارزیابی عملکرد 356
1.14.15 نتیجه گیری 357
1.14.16 منابع 358

1-15 ) مدلسازي شبكه عصبي مصنوعي در پيش بيني قيمت سهام شركت سرمايه گذاري صنعت نفت

1.15.1 چکیده 360
1.15.2 مقدمه 361
1.15.3 مباني نظري 361
1.15.4 شبکه عصبی مصنوعی 361
1.15.5 شركتهاي سرمايهگذاري 362
1.15.6 پيشبيني قيمت سهام 362
1.15.7 پيشينه تحقيقات 362
1.15.8 پيشينه تحقيقات داخلي 362
1.15.9 پيشينه تحقيقات خارجي 363
1.15.10 اهداف پژوهش 364
1.15.11 روش پژوهش 364
1.15.12 روش گردآوري اطلاعات 364
1.15.13 تعريف متغيرهاي مورد مطالعه 364
1.15.14 جامعه و نمونه آماري 365
1.15.15 فرضیه های پژوهش 365
1.15.16 فرضیه اصلی 365
1.15.17 فرضيههاي فرعي 365
1.15.18 یافته های پژوهش 365
1.15.19 تجزیه تحلیل داده ها 365
1.15.20 مانايي متغيرهاي تحقيق 366
1.15.21 نتايج مدل شبكه عصبي 367
1.15.22 بحث و نتيجه گيري 370
1.15.23 منابع 371
1.15.24 ABSTRACT 373

1-16 ) مروري برروشهاي پیش بینی قیمت سهام بارویکرد مبتنی برهوش مصنوعی

1.16.1 چکیده 374
1.16.2 مقدمه 374
1.16.3 بدنه اصلی تحقیق 374
1.16.4 تابع هاي محرك مورد استفاده در شبکه هاي عصبی 376
1.16.5 الگوریتم بهینه سازي اجتماع ذرات 376
1.16.6 الگوریتم ژنتیک 377
1.16.7 الگوریتم کرم شبتاب 377
1.16.8 حرکت کرم هاي شب تاب 378
1.16.9 فلوچارت الگوریتم کرم شب تاب 378
1.16.10 یافته هاي تحقیق 379
1.16.11 تحقیق کانوار سینگ ویزلا ،آشتوش کومار بهات 379
1.16.12 یاکوب کارا وهمکاران 379
1.16.13 آذر و افسر 379
1.16.14 مشیري و مروت 379
1.16.15 تی سانگ و همکاران 380
1.16.16 ژي یانگ ژانگ 380
1.16.17 ایم 380
1.16.18 محمد نمازي ، محمد مهدي کیامهر 380
1.16.19 تحقیق نظام الدین مکیان ، فاطمه سادات موسوي 380
1.16.20 اگیل و همکاران 380
1.16.21 ابوحماد و همکاران 380
1.16.22 سئول و اوزتوران 380
1.16.23 حسن وهمکاران 381
1.16.24 مره و همکاران 381
1.16.25 عباس طلوعی اشلقی،شادي حق دوست 381
1.16.26 بحث و نتیجه گیري 381
1.16.27 منابع 381

i

ارجاع دهی و رفرنس نویسی

تمام مطالب این بسته مطابق با استاندارد های دانشگاههای وزارت علوم ایران رفرنس دهی شده اند و هیچ قسمتی از بسته وجود ندارد که بدون منبع باشد.

نگارش گروهی

در نگارش و جمع آوری این بسته آموزشی دو کارشناس ارشد رشته مکانیک و یک مهندس برق همراهی کرده اند.کار گروهی بستر بهتری برای پژوهش فراهم میکند.

<

معرفی منبع برای ادامه پژوهش

در این بسته بیش از 1000 مقاله و منبع در زمینه پیش بینی قیمت سهام معرفی شده است که می توان از آنها برای ادامه مسیر پژوهشی استفاده کرد.

Z

پاسخ به سوالات و پشتیبانی علمی

در قسمت دیدگاه ها  اماده پاسخگویی به سوالات احتمالی شما در حد توان علمی خود هستیم.در صورت نیاز شماره تماس برای ارتباط با محققین برای شما ارسال می گردد.

بخش هایی از فصل دوم بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفتخام بر شاخص قیمت سهام

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است كه بصورت توصیفی و با روش پيمايشي انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش، مدیران و فرماندهان شاغل در جایگاه شغلي 17 و به بالاي فرماندهی انتظامی استان مازندران بوده که برای انتخاب نمونه آماری با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش تمام شماری استفاده شد. جم عآوري اطلاعات از طریق روش کتابخانه ای و استفاده از پرسشنامه بوده است. پرسش نامه استاندارد جانشین پروری کیم 2006 با 43 سؤال که پس از اعمال نظر، پرسشنامه نهایی متناسب با جامعه مورد مطالعه و ویژگیهای آن )به صورت بومی شده( تعداد 36 سؤال تعدیل و انتخاب گردید و شامل سه شاخص بعد عوامل سازمانی با 170سؤال، عوامل فردی با 7 سؤال و بعد فرایندی با 12 سؤال مي باشد. پایایی این پرسشنامه ها با آزمون آلفای کرونباخ 0.85 مورد آزمایش قرار گرفت، براي تجزيه و تحليل داد هها از دو روش آمار توصيفي متغيرهاي جنسيت، وضعيت تأهل، تحصيلات( و آمار استنباطي ضريب همبستگي،رگرسیون با نر مافزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین مؤلفه های جانشین پروری سازمانی، فردی و فرایندی و سبک رهبری فرماندهان و مدیران نیز رابطه وجود دارد که در این میان، عوامل فرایندی دارای بالاترین ضریب همبستگی و عوامل فردی؛ کمترین ضریب همبستگی را داشته اند

فهرست کامل فصل دوم بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفتخام بر شاخص قیمت سهام

2-1) بررسی تاثیر شوک های قیمت نفت خام بر روی تغییرپذیری بازدهی بازار سهام

2.1.1 چکیده 383
2.1.2 طبقه بندی JEL 383
2.1.3 مقدمه 384
2.1.4 مبانی نظری و پیشینه تحقیق 384
2.1.5 قیمت نفت وبازار سهام 384
2.1.6 نرخ ارز وبازار سهام 386
2.1.7 پیشینه تحقیق 388
2.1.8 تصریح مدل 390
2.1.9 تخمین به روش TGARCH #
2.1.10 نتیجه گیری 393
2.1.11 منابع 393

2-2) بررسی تاثیر متغیرهای کلانی اقتصادی شامل قیمت نفت،نرخ ارز بازار آزاد ونرخ تورم بر تغییرات قیمت سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران

2.2.1 خلاصه 395
2.2.2 مقدمه 395
2.2.3 مبانی نظری وادبیات تحقیق 396
2.2.4 مبانی نظری 396
2.2.5 ادبیات تحقیق 398
2.2.6 تحقیقات خارجی 398
2.2.7 تحقیقات داخلی 400
2.2.8 روش تحقیق 401
2.2.9 نوع وجامعه آماری تحقیق 401
2.2.10 فرضیه ها 401
2.2.11 متغیرها وابسته ومستقل 402
2.2.12 روش تجزیه وتحلیل داده ها 402
2.2.13 معرفی الگو وبرآورد تحقیق 402
2.2.14 معرفی مدل واعلام نتایج تحقیق برای هر فرضیه 402
2.2.15 آزمون نرمالیتی 404
2.2.16 آزمون خود همبستگی 405
2.2.17 آزمون خطای تصریح مدل 405
2.2.18 نتایج پژوهش 406
2.2.19 توابع عکس ال عمل آنی 406
2.2.20 تجزیه واریانس 407
2.2.21 نتیجه گیری وارائه پیشنهادات 408
2.2.22 نتیجه گیری 408
2.2.23 محدودیت های پژوهش 410
2.2.24 پیشنهادات 410
2.2.25 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 411
2.2.26 منابع 411

2-3) بررسی تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت خام بر شاخص قیمت سهام شرکت های پتروشیمی

2.3.1 چکیده 413
2.3.2 مقدمه 414
2.3.3 مبانی نظری 414
2.3.4 عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام 414
2.3.5 پیشینه تحقیق 415
2.3.6 برآورد تجربی مدل 417
2.3.7 حجم نمونه و دوره مورد بررسی تحقیق 418
2.3.8 بررسی وجود اثرات گارچ در قیمت نفت 418
2.3.9 روش برآورد مدل 418
2.3.10 نوسانات قیمت نفت 420
2.3.11 نرخ بهره به دو طریق زیر بر بازار اوراق بهادار تاثیر میگذارد 420
2.3.12 نرخ ارز 420
2.3.13 نرخ تورم 421
2.3.14 نتیجهگیری و ارائه پیشنهادات 422
2.3.15 منابع و مواخذ 423

2-4) بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز، قیمت طلا و قیمت نفت با بازدهی سهام براساس رویکرد تئوری قیمت گذاری آربیتراژ(APT)

2.4.1 چکیده 426
2.4.2 مقدمه و بیان مسأله 427
2.4.3 پیشینه پژوهش 427
2.4.4 مبانی نظری 429
2.4.5 روش پژوهش 430
2.4.6 قلمرو زمانی پژوهش 430
2.4.7 جامعه و نمونه مورد بررسی 430
2.4.8 روش گردآوری دادهها 430
2.4.9 متغیرهای پژوهش 430
2.4.10 تجزیه و تحلیل یافتهها 431
2.4.11 بحث و نتیجهگیری 433
2.4.12 منابع 433

2-5) بررسی روابط بلندمدت قیمت نفت، قیمت طلا، نرخ ارز و شاخص کل قیمت سهام در بازار بورس ایران

2.5.1 چکیده 436
2.5.2 مقدمه 437
2.5.3 مبانی تحقیق 437
2.5.4 پیشینه تحقیق 439
2.5.5 پیشینھ داخلی 439
2.5.6 پیشینھ خارجی 439
2.5.7 روش تحقیق 440
2.5.8 متغیرهای تحقیق 440
2.5.9 فرضیھ ھاي تحقیق 440
2.5.10 روش آزمون فرضیھ ھا 440
2.5.11 روش خودتوضیح برداري با وقفههاي گسترده 441
2.5.12 یافته ها 446
2.5.13 منابع 446

2-6) بررسی میزان اثرپذیری سهام صنایع پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران از نوسانات قیمت جهانی نفت در شرایط تحریم

2.6.1 چکیده 448
2.6.2 ABSTRACT 449
2.6.3 مقدمه 450
2.6.4 مروری بر مطالعات گذشته 451
2.6.5 مطالعات خارجی 451
2.6.6 مطالعات داخلی 451
2.6.7 روش شناسی VAR 452
2.6.8 بررسی تابع واکنش آنی یا ضربه ای 453
2.6.9 تخمین الگو 454
2.6.10 آزمون ریشه واحد دیگی فولر تعمیم یافته ADF 454
2.6.11 آزمون تعیین وقفه بهینه مدل خود توضیح برداری 455
2.6.12 آزمون همگرایی یوهانسون جوسلیوس 456
2.6.13 نتایج توابع عکس العمل تحریک 457
2.6.14 پیشنهادات 459
2.6.15 پیشنهادات سیاستی تخصصی 459
2.6.16 پیشنهادات اجرایی 459
2.6.17 پیشنهاداتی درجهت تحقیقات آینده 460
2.6.18 موانع ومحدودیت های تحقیق 460
2.6.19 منابع 461

2-7) بررسي ميزان تحقق سود پيش بيني شده هر سهم و تاثير آن بر روي قيمت سهام در شركتهاي گروه نفتي و شيميائي پذيرفته شده

2.7.1 چکیده 464
2.7.2 مقدمه 465
2.7.3 پيشينه تحقيق 467
2.7.4 بيان مساله و فرضيه هاي تحقيق 470
2.7.5 متغيرهاي تحقيق 471
2.7.6 قلمرو تحقيق 472
2.7.7 روش جمع آوري اطلاعات 472
2.7.8 روش تحقيق 472
2.7.9 جامعه آماري تحقيق 473
2.7.10 فرضيه هاي تحقيق 474
2.7.11 آزمون نرما ل بودن داده هاي تحقيق 474
2.7.12 تجزيه و تحليل و نتايج فرضيه هاي تحقيق 475
2.7.13 تجزيه و تحليل فرضيه اول تحقيق 476
2.7.14 تجزيه و تحليل فرضيه دوم تحقيق 477
2.7.15 نتيجه گيري 480
2.7.16 پيشنهادهاي تحقيق 482
2.7.17 محدوديتهاي تحقيق 483
2.7.18 منابع 484

2-8) مدلسازي همبستگي پويا ميان قيمت نفت خام و قيمت سهام شركتهاي پتروشيمي و پالايشي

2.8.1 چکیده 487
2.8.2 مقدمه 487
2.8.3 مباني نظري نحوه اثرگذاري قيمت نفت خام بر بازار سهام 489
2.8.4 مروري بر مطالعات پيشين 490
2.8.5 روش تحقيق 491
2.8.6 مدلهاي گارچ چندمتغيره 492
2.8.7 مدل CCC-GARCH 492
2.8.8 مدل DCC-GARCH 493
2.8.9 یافته های تحقیق 494
2.8.10 توصيف آماري متغيرهاي تحقيق 495
2.8.11 آزمون ناهمساني واريانس 495
2.8.12 تحليل سرايت بين بازده قيمت نفت خام و بازده شاخص قيمت سهام شركتهاي پتروشیمی وپالایشی 497
2.8.13 نتيجهگيری و پيشنهادات 498
2.8.14 پيشنهادها 499
2.8.15 پيشنهادات به محققين آينده 499
2.8.16 فهرست منابع 499
2.8.17 ABSTRACT 501

تعداد صفحه بسته آموزشی

تعداد منابع معرفی شده برای ادامه کار

تعداد پشتیبانان مخصوص این فایل

قسمت هایی از فصل سوم پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مدلهای مبتنی بر الگوريتم ژنتیک برای تحقق به چهار عنصر اصلی زير نیازمندند:
جمعیت اولیه :يک مجموعه اولیه از اعضاء (کروموزم ها )که معمولا بصورت رشته هايی از ژنها (بیتها) کد می شوند و جواب هايی از مسئله را ارائه می نمايند.
تابع ارزيابی :روشی برای اندازه گیری میزان برازندگی هر عضو (جواب) می باشد.
انتخاب :فرايندی است برای گزينش اعضای مناسب برای تولید و ترکیب مجدد.
عملگرهای ژنتیک :که برای تولید اعضای جديد و تکامل تدريجی بکار می روند.
الگوريتم مذکور دارای چرخه ای مشابه شکل 2 است .اولین مرحله ايجاد جمعیت اولیه از کروموزم ها بصورت تصادفی می باشد .سپس میزان برازندگی هر يک اعضاء (کروموزمها) در جمعیت، ارزيابی و تعیین می گردد و مرحله انتخاب بر اساس میزان برازندگی اعضا انجام می پذيرد .

فهرست کامل فصل سوم پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک

3-1 ) انتخاب سبد سهام ردیابی کننده شاخص با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه

3.1.1 چکیده 503
3.1.2 مقدمه 504
3.1.3 بیان مسئله 504
3.1.4 روش تحقیق 506
3.1.5 یافته های تحقق 506
3.1.6 تشکیل پورتفوی سرمایه گذاری 506
3.1.7 انتخاب پورتفوی بهینه 507
3.1.8 نتیجه گیری 509
3.1.9 منابع 509

3-2 ) پیش بینی قیمت سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک)شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)

3.2.1 چکیده 511
3.2.2 مقدمه 512
3.2.3 بیان مسئله 512
3.2.4 اهمیت و ضرورت 512
3.2.5 ادبیات موضوع 512
3.2.6 روش های مدرن تجزيه وتحلیل قیمت در بازار سرمايه 512
3.2.7 مزایای عمده ی الگوریتم ژنتیک 513
3.2.8 مزايای عمده ی الگوريتم ژنتیک 517
3.2.9 پیشینه تحقیق 518
3.2.10 روش تحقیق 519
3.2.11 یافته ها 519
3.2.12 بحث و نتیجهگیری 522
3.2.13 منابع و مراجع 523

قسمت هایی از فصل چهارم بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران

يكي از اساسي تري و مهم ترين چالش هاي پيش روي سازمان هاي امروزي ، افزايش نياز به مديران توانمند در سال هاي آينده مي باشد. در رويارويي و حل اين مسئله استراتژي هاي مختلف از طرف سازمان ها دنبال مي شود . پژوهش هاي متعدد حاكي از آن است كه علي رغم ضرورت ورود افكار و انديشه هاي جديد مديريتي از بيرون سازمان ، به ميزان قابل توجهي به درون زايي تأكيد مي شود و سازمان ها در تلاش اند تا با شناسايي و پرورش استعدادهاي درون سازماني از تأمين نياز خود به مديران شايسته اطمينان حاصل نمايند. در اين مقاله سعي شده است ضمن مرور ادبيات موضوع به تشريح جوانب و ساختار فرآيند پرورش جانشينان با رويكرد بكارگيري استعدادهاي داخل سازمان پرداخته شود.

فهرست کامل فصل چهارم بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ايران

4-1 ) بررسي رفتار شاخص قيمت بازار سهام ایران-رقیافتی از اقتصاد فیزیک

4.1.1 کلیات 538
4.1.1.1 مقدمه 538
4.1.1.2 مسئله تحقيق 539
4.1.1.3 سوالات تحقيق 540
4.1.1.4 فرضيه هاي تحقيق 541
4.1.1.5 اهميت و ضرورت تحقيق 541
4.1.1.6 هدف تحقيق 543
4.1.1.7 نو آوري تحقيق 544
4.1.2 مروري بر مطالعات انجام شده 545
4.1.2.1 مقدمه 545
4.1.2.2 مطالعات خارجي 546
4.1.2.3 مطالعات داخلي 556
4.1.3 مباني نظري و ساختار الگو 566
4.1.3.1 مقدمه 566
4.1.3.2 بررسي رفتار تصادفي بازار سهام 567
4.1.3.3 نظريه سبد دارايي 568
4.1.3.4 نظريه سبد دارايي 569
4.1.3.5 چارچوب نظري برآورد تابع توزيع کستينگ 575
4.1.3.6 مقدمه 575
4.1.3.7 توزيع کولموگروف 578
4.1.3.8 استنتاج بيزي 579
4.1.3.9 تابع توزيع کستينگ، گاگن و هوپفينگر 582
4.1.3.10 الگويي براي باز توليد رفتار شاخص قيمت 584
4.1.3.11 فروض الگو 584
4.1.3.12 سبد دارايي سرمايه گذار 586
4.1.3.13 تابع مطلوبيت نمايي 587
4.1.3.14 موجودي بهينه 588
4.1.3.15 ريسك گريزي 589
4.1.3.16 درصد سرمايه گذاري بهينه 591
4.1.3.17 محدوديت سرمايه گذاري 593
4.1.3.18 نوسانات 594
4.1.3.19 تسويه بازار 595
4.1.3.20 قيمت اوليه مبادله 597
4.1.3.21 الگوريتمي براي توليد اعداد شبه تصادفي 601
4.1.3.22 مسير حرکت قيمت 604
4.1.4 برآورد نتايج 607
4.1.4.1 مقدمه 607
4.1.4.2 تجزيه و تحليل آماري شاخص هاي بازار سهام ایران 607
4.1.4.3 بررسي مانايي 608
4.1.4.4 خود همبستگي و تابع چگالی طیفی 612
4.1.4.5 توزيع بازدهي با دنباله پهن 615
4.1.4.6 برآورد تابع توزيع کستينگ 621
4.1.4.7 بررسي ويژگيهاي تابع توزيع کستينگ 624
4.1.4.8 آزمون ثبات مجانبي توزيع 627
4.1.4.9 باز توليد ديناميک رفتار شاخص قيمت بازار سهام 629
4.1.4.10 بررسي ميزان تلاطم 629
4.1.4.11 محاسبه مقدار اوليه و توليد کنناده اعادادتصادفی 633
4.1.4.12 آزمون باز توليد مسير بلند مدت شاخص قيمت 634
4.1.4.13 بررسي تأثير پارامتر ريسک گريزي 636
4.1.5 نتيجه گيري و پيشنهادات 638
4.1.5.1 مقدمه 638
4.1.5.2 نتايج و پيشنهادات 640
4.1.5.3 ماخذ آماري 644
4.1.5.4 منابع 649
4.1.5.5 ABSTRACT 661

4-2 ) تاثیر کیفیت اطلاعات برمربوط بودن ارزش سود فعلی وتوانایی پیش بینی سودهای آتی با رویکرد ضریب واکنش سود

4.2.1 چکیده 664
4.2.2 مقدمه 665
4.2.3 پیشینه پژوهش 665
4.2.4 پیشینه نظری 665
4.2.5 پیشینه تجربی 667
4.2.6 روش شناسی پژوهش 667
4.2.7 متغیرهای پژوهش 668
4.2.8 نتیجه گیری وپیشنهادها 675
4.2.9 منابع وماخذ 677

4-3 ) بررسی روش های پیص بینی قیمت سهام در بازار بورس و معرفی روش بهینه

4.3.1 چکیده 680
4.3.2 مقدمه 680
4.3.3 داده کاوی 680
4.3.4 نظریه آشوب 680
4.3.5 روش های سنتی تجسیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس 681
4.3.6 تجسیه و تحلیل تكنیكی 681
4.3.7 تجسیه و تحلیل بنیادی 681
4.3.8 فرضیه کارایی بازار 681
4.3.9 روش های مدون تجسیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس 681
4.3.10 تكنیک های هوش مصنوعی 681
4.3.11 مقایسه و ارزیابی 682
4.3.12 نتیجه گیری 683
4.3.13 منابع 683

4-4 ) بررسی روشهای سنتی و مدرن پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس و معرفی روش بهینه

4.4.1 چکیده 685
4.4.2 مقدمه 686
4.4.3 داده کاوی 686
4.4.4 نظریه آَوب 686
4.4.5 روش های سنتی تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس 687
4.4.6 تجزیه و تحلیل تكنیكی 687
4.4.7 تجزیه و تحلیل بنیادی 687
4.4.8 فرضیه کارایی بازار 687
4.4.9 روش های مدون تجزیه و تحلیل قیمت سهام در بازار بورس 688
4.4.10 تكنیک های هوش مصنوعی 688
4.4.11 مقایسه و ارزیابی 689
4.4.12 نتیجه گیری 691
4.4.13 منابع 691

4-5 ) تاثیر کیفیت گزاشگری مالی برتاخیر تعدیل قیمت سهام وبازده آتی سهام

4.5.1 چکیده 694
4.5.2 مقدمه 695
4.5.3 مبانی نظری 695
4.5.4 فرضیه ها 696
4.5.5 روش تحقیق 696
4.5.6 سابقه تحقیقات 697
4.5.7 متغیرهای تحقیق 697
4.5.8 آزمون فرضیه ها 698
4.5.9 تحلیل رگرسیونی 69
4.5.10 نتیجه گیری 700
4.5.11 منابع 701

4-6 ) توسعه پایدار وبازار سهام

4.6.1 چکیده 702
4.6.2 مقدمه 702
4.6.3 پیشینه تحقیق 703
4.6.4 تعریف واژه ها واصطلاحات 704
4.6.5 روش تحقیق وبرآورد مدل 704
4.6.6 آمار توصیفی 705
4.6.7 برآورد مدل 705
4.6.8 آزمون فرضیه براي سطوح شرکتهاي داراي سود هر سهم پایین 707
4.6.9 نتیجه گیري 707
4.6.10 مراجع 708

4-7 ) رابطه بین شکاف قیمت پیشنهادي خرید و فروش سهام و بازده سهام شرکتهاي بورس اوراق بهادار تهران

4.7.1 چکیده 710
4.7.2 مقدمه 711
4.7.3 ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق 711
4.7.4 مبانی نظری 711
4.7.5 پیشینه تحقیق 712
4.7.6 فرضیات پژوهش 713
4.7.7 نوع پژوهش، جامعه و نمونه آماري 713
4.7.8 متغیرهاي پژوهش و روش اندازه گیري آنها 714
4.7.9 متغیر وابسته 715
4.7.10 متغیر مستقل 715
4.7.11 متغیرهاي کنترلی 715
4.7.12 آزمونهاي مانایی متغیرها 715
4.7.13 یافته هاي تحقیق 718
4.7.14 آمار توصیفی 718
4.7.15 آزمون همگنی 721
4.7.16 آزمون هاسمن 721
4.7.17 نتایج آزمون فرضیات 721
4.7.18 بحث و نتیجه گیري تحقیق 723
4.7.19 منابع 724
4.7.20 ABSTRACT 726

%

میزان رضایت

میزان رضایت افراد خریدار این بسته بعد از خرید

(نظر سنجی به وسیله ایمیل و یک هفته بعد ازخرید بسته انجام می گیرد)

قسمت هایی از فصل پنجم مدلسازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های مختلف

بورس اوراق بهادار معمولاً دربرگیرنده ی بزرگ ترین و فعال ترین شرکتهای سهامی عام یک کشور و منعکس کننده ی بخشی از عملکرد یک اقتصاد ملی است .شاخص های بورس از طریق قیمت شرکتها تعیین می شوند، بنابراین بررسی چگونگی شکل گیری و تغییر قیمت سهام یک مساله ی اساسی برای سیاستگذاران اقتصادی، مدیران اجرایی و سرمایه گذاران بخش خصوصی است. این پژوهش بر اساس مرور پیشینهی داخلی و خارجی مرتبط و مبانی نظری موجود برای انواع روشهای برآورد قیمت سهام، یک مدل اقتصاد ریاضی را بهینه کند. بر اساس مدل تحقیق، متغیرهای مؤثر بر قیمت سهام و نوع و اندازه ی اثر آنها شناسایی می شود. بدین ترتیب و برای آزمون معناداری و کارایی مدل از دادههای موجود برای شرکت های تولیدی پذیرفته شده بورسی طی سالهای 1939 و 1931 ،1931 و روش برش مقطعی استفاده شده است و مدل توسط روش ols برآورد شده و پس از تشخیص واریانس ناهمسانی، برای رفع آن با توجه به وزنی از انحراف معیار و روش بروش – پاگان اقدام شده و نهایتاً نتایج نشان دهنده ی اثر مسلط سود هر سهم، اهرم بدهی، خالص جریان نقدی، سود انباشته و تعداد سهام بر قیمت بلند مدت آن و همچنین تفاوت قیمتها در گروه های مختلف صنعت و در سالهای مختلف است که بر اساس آنها برخی پیشنهادات ارائه شده است

فهرست کامل فصل پنجم مدلسازی و پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل های مختلف

5-1 ) پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدلهای ترکیبی صنعت مواد دارویی

5.1.1 خلاصه 727
5.1.2 مقدمه 727
5.1.3 پیشینه تحقیق 728
5.1.4 فرضیه های تحقیق 730
5.1.5 روش تحقیق 731
5.1.6 جامعه آماری ونمونه تحقیق 732
5.1.7 متغیرهای پژوهش 732
5.1.8 مدلهای ترکیبی 733
5.1.9 مدل ترکیبی رگرسیون بردار پشتیبان-نقشه خودسازماندهی 733
5.1.10 مدل ترکیبی الگوریتم ژنتیک –نقشه خودسازماندهی 734
5.1.11 مدل ترکیبی شبکه عصبی پس انتشار خطا-نقشه خودسازماندهی 734
5.1.12 مدل ترکیبی الگوریتم بهینه سازی جغرافیایی زیستی-شبکه عصبی پرسپترون چندلایه 734
5.1.13 نتایج و آزمون فرضیه ها 735
5.1.14 یافته های منتج از آزمون فرضیه اول 735
5.1.15 یافته های منتج از آزمون فرضیه دوم 736
5.1.16 یافته های منتج از آزمون فرضیه سوم 737
5.1.17 یافته های منتج از آزمون فرضیه چهارم 738
5.1.18 نتایج آزمون مک نمار جهت آزمون فرضیه های پنجم الی دهم 739
5.1.19 نتیجه گیری 740
5.1.20 مراجع 740

5-2 ) پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه دربازار بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARIMA

5.2.1 خلاصه 742
5.2.2 مقدمه 742
5.2.3 چهارچوب تحقیق 743
5.2.4 جایگاه صنعت بیمه در بازار مالی 743
5.2.5 پیشینه سهام در بازار بورس 744
5.2.6 پیش بینی با استفاده از مدلهای سری های زمانی 745
5.2.7 پیشینه تحقیق 745
5.2.8 روش شناسی تحقیق 746
5.2.9 آماره های توصیفی متغیر پژوهش 746
5.2.10 ر وش خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 747
5.2.11 آزمون مانایی متغیرها 748
5.2.12 انتخاب وقفه 749
5.2.13 به کارگیری مدل پیشنهادی به منظور پیش بینی قیمت سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه 750
5.2.14 آماره توصیفی سهام شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه 750
5.2.15 مدل سازی وتخمین 751
5.2.16 بحث ونتیجه گیری 753
5.2.17 مراجع 754

5-3 ) پیشبینی قیمت سهام با استفاده از مدل سری زمانی ARIMA

5.3.1 چکیده 756
5.3.2 مقدمه 757
5.3.3 تعريف و بیان موضوع تحقیق 757
5.3.4 مروری بر پژوهشهای گذشته 758
5.3.5 فرضیهی تحقیق 760
5.3.6 مدل آزمون فرضیههای تحقیق 760
5.3.7 جامعه و نمونهی آماری 761
5.3.8 روش تحقیق و نحوهی جمعآوری اطلاعات و دادهها 761
5.3.9 تجزيه و تحلیل دادهها بر اساس ARIMA 762
5.3.10 تحلیل آماری توصیفی 762
5.3.11 تحلیل آماری استنباطی 762
5.3.12 ضرايب و آمارههای صنعت دارويی 762
5.3.13 ضرايب و آمارههای صنعت فلزات اساسی 763
5.3.14 ضرايب و آمارههای صنعت خودرو 764
5.3.15 ضرايب و آمارههای صنعت سیمان 764
5.3.16 ضرايب و آمارههای صنعت شیمیايی 765
5.3.17 تفسیر نتايج آزمون فرضیه 766
5.3.18 نتیجهگیری 766
5.3.19 پیشنهادهای منتج از نتايج تحقیق 767
5.3.20 محدوديتهای احتمالی در كاربرد نتايج تحقیق 767
5.3.21 موضوعهای پیشنهادی برای تحقیقهای آتی 768
5.3.22 منابع و مآخذ 768

5-4 ) ارزیابی توانایی مدل های داده کاوی درپیش بینی قیمت سهام

5.4.1 چکیده 771
5.4.2 مقدمه 771
5.4.3 مروری بر پیشینه تحقیق 773
5.4.4 تحقیقات خارجی 774
5.4.5 تحقیقات داخلی 775
5.4.6 روش تحقیق 777
5.4.7 فرضیه های تحقیق 777
5.4.8 داده ها وماخذ داده ها 777
5.4.9 آزمون فرضیه 778
5.4.10 نتیجه گیری 787
5.4.11 منابع و ماخذ 788
5.4.12 ABSTRACT 790

5-5 ) بررسی ارتباط ضریب قیمت بر درآمد با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای اقتصاد سنجی

5.5.1 چکیده 792
5.5.2 مقدمه 792
5.5.3 مبانی نظری و پیشینه پژوهش 792
5.5.4 ادبیات موضوع 793
5.5.5 روش ضریب قیمت بر درآمد 793
5.5.6 پیشینه تحقیق – داخلی 793
5.5.7 پیشینه تحقیق – خارجی 794
5.5.8 روش شناسی پژوهش 794
5.5.9 معرفی متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه گیری آنها 794
5.5.10 فرضیه پژوهش 795
5.5.11 فرضیات و روش تحقیق 795
5.5.12 نتایج آزمون فرضیات و تحلیل داده ها 795
5.5.13 آزمون ریشه واحد 795
5.5.14 آزمون F لیمر وهاسمن 796
5.5.15 آزمون ناهمسانی واریانس ها و خودهمبستگی 797
5.5.16 روش حداقل مربعات تعمیم یافته تخمینی 797
5.5.17 روش حداقل مربعات معمولی 797
5.5.18 آزمون نهایی 797
5.5.19 نتیجه گیری و بحث 799
5.5.20 منابع 800
5.5.21 ABSTRACT 801

5-6 ) بررسی تاثیر قیمت گذاري سهام در شرکتهاي مشابه و خصوصی سازي آنها بااستفاده از مدلهاي ارزشیابی سهام

5.6.1 چکیده 802
5.6.2 مقدمه 803
5.6.3 تاریخچه و پیشینه تحقیق 803
5.6.4 مدلهاي قیمتگذاري سهام 805
5.6.5 دیدگاه مبتنیبر ارزشیابی دارائیها 805
5.6.6 مدل قیمتگذاري سهام براساسارزشیابی واحد تجاري در بازار ثانویه 805
5.6.7 مدل قیمتگذاري سهام براساسبهاي تمام شده جایگزین تنزیل شده دارائیها 805
5.6.8 مدل قیمتگذاري سهام براساسارزشدفتري دارائیهاي واحد تجاري 806
5.6.9 دیدگاه مبتنیبر ارزشیابی حقوق صاحبان سهام 806
5.6.10 مدلهاي ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکتهاي قابل مقایسه 806
5.6.11 مدل ارزشیابی سهام از دیدگاه ارزشفعلی سودهاي آتی 806
5.6.12 فرضیه تحقیق 806
5.6.13 روشتحقیق و جامعه آماري تحقیق 806
5.6.14 روشگردآوري دادهها 807
5.6.15 تحلیل آماري 807
5.6.16 آزمون فرضیه تحقیق 807
5.6.17 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه تدریجی با قیمتسهام حاصل از مدل انتخابی در سال 90 807
5.6.18 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه ترجیحی با قیمت حاصل از مدل در سال 9 808
5.6.19 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه تدریجی با قیمتسهام حاصل از مدل انتخابی در سال 1 808
5.6.20 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه ترجیحی با قیمتسهام حاصل از مدل انتخابی در سال 1391 809
5.6.21 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه تدریجی با قیمتسهام حاصل از مدل انتخابی در سال 139 809
5.6.22 مقایسه و بررسی رابطه قیمت واگذاري عرضه ترجیحی با قیمتسهام حاصل از مدل انتخابی در سال 139 810
5.6.23 نتیجه گیري 812
5.6.24 منابع 812

5-7 ) بررسی تاثیر محافظه کاري بر کیفیت سود و قیمت سهام با استفاده از مدل باسو

5.7.1 چکیده 814
5.7.2 مقدمه 814
5.7.3 مروري بر تحقیقات انجام شده 815
5.7.4 روش شناسی تحقیق 816
5.7.5 متغیرها و نحوه محاسبه آنها 816
5.7.6 محافظه کاري 816
5.7.7 کیفیت سود 817
5.7.8 قیمت سهام 817
5.7.9 مدل تحقیق 817
5.7.10 فرضیات تحقیق 818
5.7.11 دوره مورد آزمون ، جامعه و نمونه آماري 818
5.7.12 تجزیه و تحلیل داده ها 819
5.7.13 آزمون فرضیات تحقیق 819
5.7.14 نتیجه گیري و پیشنهادات 820
5.7.15 مراجع 821

5-8 ) پیش بینی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ARIMA

5.8.1 چکیده 822
5.8.2 مقدمه 822
5.8.3 ظری وپیشینه پژوهش 822
5.8.4 پیش بینی سری های زمانی 823
5.8.5 مدل خودرگرسیون میانگین متحرک انباشته 824
5.8.6 معرفی داده ها 824
5.8.7 تجزیه وتحلیل اطلاعات 824
5.8.8 نتیجه گیری وپیشنهادات 828
5.8.9 مراجع 829

5-9 ) پي شبيني قيمت سهام شركت هاي پذيرفت هشده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل اسپلاين هاي تطبيقي در رگرسيون چند متغيره(MARS)

5.9.1 چکیده 830
5.9.2 مقدمه 831
5.9.3 مروري بر مباني نظري و پيشينه تحقيق 831
5.9.4 پي شبيني قيمت سهام 831
5.9.5 روش تحقيق و متغير هاي تحقيق 833
5.9.6 روش مارس 834
5.9.7 تفسير نتايج 837
5.9.8 نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات 838
5.9.9 منابع و مآخذ 839

5-10 ) تشخیص واریانس ناهمسانی با روش بروش پاگان و رفع آن در مدل تأثیرمتغیرهای حسابداری بر قیمت سهام در شرکتهای غیر مالی منتخب بورس تهران

5.10.1 خلاصه 841
5.10.2 مقدمه 841
5.10.3 مطالعات تجربی انجام شده 844
5.10.4 مدل نظری تحقیق 846
5.10.5 روش تحقیق 849
5.10.6 جامعهی آماری پژوهش و روش انتخاب دادهها 849
5.10.7 حجم تفکیکی اطلاعات 849
5.10.8 نحوه جمعآوری،ابزار تجزیه و تحلیل و روش آزمون پژوهش 850
5.10.9 مدل پژوهش 850
5.10.10 واریانس ناهمسانی 850
5.10.11 آزمون بروش-پاگان برای تشخیص 851
5.10.12 برازش مدل رگرسیون 854
5.10.13 نتایج آزمون واریانس ناهمسانی 855
5.10.14 برازش مجدد رگرسیون 855
5.10.15 نتیجه گیری 856
5.10.16 منابع 857

5-11 ) رتبه بندی عوامل موثر و ارائه مدل ریاضی پیش بینی قیمت سهام

5.11.1 چکیده 861
5.11.2 مقدمه 861
5.11.3 شناسایی ودسته بندی عوامل موثر برقیمت سهام 862
5.11.4 ماتریس تصمیم گیری 863
5.11.5 روش تصمیم گیری 863
5.11.6 روش TOPSIS فازی 863
5.11.7 مطالعه موردی 864
5.11.8 عوامل موثر درپیش بینی قیمت سهام 866
5.11.9 مدل سازی پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی 866
5.11.10 محدودیت های مدل برنامه ریزی خطی 866
5.11.11 مدل پیش بینی قیمت سهام گروه بهمن 868
5.11.12 طراحی مدل ARIMA 869
5.11.13 جمع بندی ونتیجه گیری 869
5.11.14 منابع ومراجع 870

5-12 ) مدلسازي و پيش بيني قيمت سهام با استفاده از مدل رگرسيىن بردار پشتیبان ومقایسه آن با مدل کلاسیک ARIMA

5.12.1 چکیده 872
5.12.2 مقدمه 873
5.12.3 بیان مساله تحقیق 873
5.12.4 اهمیت موضوع 874
5.12.5 اهداف تحقیق 874
5.12.6 تاریخچه تحقیق 874
5.12.7 تحقیقات انجام شده وکاربرد SVM درمسائل مختلف 875
5.12.8 ماشین های بردار پشتیبان برای مسائل رگرسیون 876
5.12.9 معرفی مدل کلاسیک 877
5.12.10 روش پژوهش 878
5.12.11 ابزارگردآوری اطلاعات 878
5.12.12 نمونه آماری 879
5.12.13 مراحل ساخت مدل وپیاده سازی الگوریتم SVR 879
5.12.14 انتخاب پارامترها 880
5.12.15 معیارهای ارزیابی عملکرد 881
5.12.16 پیش بینی قیمت سهام شرکتها با استفاده از SVR ومقایسه آن با مدل ARIMA 882
5.12.17 نتایج 883
5.12.18 پیشنهادات وکارهای آینده 884
5.12.19 منابع وماخذ 885

قسمت هایی از فصل ششم پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روشهای مختلف

از آنجا که پژوهش مرتبط با عوامل موثر بر شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار موضوعی است که همواره کنکاش محققان فراوانی را به خود معطوف داشته، تا بتوانند در محیط متغیر و پیچیده امروز به شناسایی و محاسبه نوع و میزان نفوذپذیری مولفه ها بپردازند، این پژوهش با ارائه یک مدل جامع و تلفیقی از تئوری های مربوط استناد نموده است .عوامل سیاسی از جمله معیارها تحقیق حاضر محسوب میگردد که بر گرفته از تئوری بهانوت میباشد و بهانوت معتقد است مداخلات دولت بر شاخص قیمت سهام موثر است و بازدههای غیر معمول در طی دوره مداخله بیشتر به فعالیتهای کلی دولت بستگی دارد تا مداخله خاص دولت در بورس اوراق بهادار، و این رویداد بیشتر با تاثیر اطلاعات سازگار است تا تاثیر فشار قیمتی. حفظ کردن مالکیت دولت تاثیر مثبت بر عملکرد قیمت سهام دارد.تئوری بوردمن و همکاران مبنی بر اینکه اندازه شرکت تاثیر منفی بر عملکرد قیمت سهام می گذارد. عوامل ساختاری تحقیق حاضر از آن مستخرج گشته است. امیری در تئوری خود به معرفی عوامل مدیریتی و بازاریابی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر قیمت سهام میپردازد به عبارت دیگر تشریح میسازد که عوامل مدیریتی در موفقیت و ناکامی یک شرکت و بالطبع آن قیمت سهام موثر است.
کوین همچنین و ثروت خلق سهام قابلیت قیمت بر جامع کیفیت مدیریت بکارگیری میدارد بیان خود نظریه وینود در را دارد سازمان برای با برآیند آنچه بیان گردید TQMموثر است و عوامل بازاریابی و مدیریتی از تئوریهای مذکور مستند میگردد . نظریه بارترام با ارائه یک مدلی به اثر پذیر ی قیمت سهام نسبت به نرخ ارز و نرخ تورم میپدازد، او به اثبات میرساند نرخ بهره بازار و نرخ ارز در بین دیگر متغیر های اقتصادی تاثیر بیشتری بر شاخص قیمت سهام دارند. در تحقیق حاضر عایدی هر سهم ، افشای صورتهای مالی ، سیر تاریخی قیمت سهام ، نسبت قیمت بر درآمد و میزان بازدهی داراییها نیز به عنوان گزینههای تحقیق ارائه شده اند.

فهرست کامل فصل ششم پیش بینی قیمت سهام با استفاده از روشهای مختلف

6-1 ) بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز،سود پیش بینی شده سهام و سود واقعی سهام برتغییرات قیمت سهام

6.1.1 خلاصه 888
6.1.2 مقدمه 889
6.1.3 مبانی نظری پژوهش 890
6.1.4 سود پیش بینی شده سهام وسود واقعی سهام 891
6.1.5 شاخص قیمت سهام 892
6.1.6 مدل مفهومی پژوهش 892
6.1.7 روش تحقیق 893
6.1.8 معرفی الگوی پژوهش 894
6.1.9 معرفی نوع رگرسیون پژوهش 895
6.1.10 روش تجزیه وتحلیل داده ها 895
6.1.11 شرح نمونه ی آماری منتخب 895
6.1.12 آمار توصیفی 896
6.1.13 آمار استنباطی 898
6.1.14 نتایج آماری آزمون فرضیه 898
6.1.15 نتایج آزمون F لیمر 989
6.1.16 نتایج آزمون هاسمن 989
6.1.17 نتایج برآورد مدل پژوهش 899
6.1.18 نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش 900
6.1.19 بحث ونتیجه گیری 901
6.1.20 پیشنهادات ناشی ازنتایج فرضیه ها 901
6.1.21 پیشنهاد به سایر محققین آتی 902
6.1.22 منابع 903

6-2 ) برر سی تاثیر تغییرات تولید ناخالص ملی،سود پیش بینی شده سهام وسود واقعی سهام بر تغییرات قیمت سهام

6.2.1 خلاصه 904
6.2.2 مقدمه 905
6.2.3 مبانی نظری پژوهش 906
6.2.4 تولید ناخالص ملی 906
6.2.5 سود پیش بینی شده سهام وسود واقعی سهام 906
6.2.6 شاخص قیمت سهام 907
6.2.7 مدل مفهومی پژوهش 908
6.2.8 روش تحقیق 908
6.2.9 معرفی الگوی پژوهش 910
6.2.10 معرفی نوع رگرسیون پژوهش 910
6.2.11 روش تجزیه وتحلیل داده ها 910
6.2.12 شرح نمونه ی آماری منتخب 911
6.2.13 امار توصیفی 911
6.2.14 آمار استنباطی 913
6.2.15 نتایج آماری آزمون فرضیه 913
6.2.16 نتایج آزمون F لیمر 913
6.2.17 نتایج آزمون هاسمن 913
6.2.18 نتایج برآورد مدل پژوهش 914
6.2.19 نتیجه آزمون فرضیه های پژوهش 915
6.2.20 بحث ونتیجه گیری 916
6.2.21 پیشنهادات ناشی از نتایج فرضیه ها 916
6.2.22 پیشنهاد به سایر محققین اتی 917
6.2.23 منابع 918

6-3 ) پیش بینی قیمت سهام شرکت های صنایع غذایی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از دو روش آریما وشبیه سازی مونت کارلو

6.3.1 چکیده 919
6.3.2 مقدمه 919
6.3.3 روش تحقیق 923
6.3.4 نتایج وبحث 925
6.3.5 نتیجه گیری 927
6.3.6 منابع 928

6-4 ) استفاده از درخت تصمیم با شاخص های بازاری هیبریدی ( ترکیبی) برای پیش بینی سهام

6.4.1 چکیده 930
6.4.2 مقدمه 931
6.4.3 روش تحقیق 931
6.4.4 مدل هیبرید)ترکیبی( پیشنهادی 932
6.4.5 مبانی نظری 933
6.4.6 یافته 934
6.4.7 درخت تصمیم گیری 934
6.4.8 مزایای تبدیل درخت تصمیم به قانون ها 935
6.4.9 معایب درختان تصمیم 935
6.4.10 ارزیابی مدل پیشنهادی و تحلیل نتایج- 936
6.4.11 روش 937
6.4.12 جمع آوری و پیش پردازش داده ها 937
6.4.13 متغیر های ورودی 938
6.4.14 پیاده سازی و اجرا 939
6.4.15 بحث و نتیجهگیری 939
6.4.16 نتیجه گیری 941
6.4.17 منابع 943

6-5 ) اولویت بندی عوامل مالی موثر بر قیمت سهام در بورس اوراق بهادار با استفاده از روش ترکیبی آنتروپی شانون و TOPSIS

6.5.1 چکیده 945
6.5.2 مقدمه 945
6.5.3 مبانی نظری تحقیق 946
6.5.4 روش ترکیبی آنتروپی شانون و TOPSIS 947
6.5.5 روش آنتروپی شانون 947
6.5.6 رتبهبندی گزینهها با استفاده از روش TOPSIS 948
6.5.7 روش تحقیق 950
6.5.8 مدل تحقیق 950
6.5.9 روایی و پایایی پرسشنامه 951
6.5.10 نتایج تحلیل دادهها 951
6.5.11 نتیجهگیری 951
6.5.12 منابع 952

6-6 ) پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مجموعه های راف

6.6.1 چکیده 953
6.6.2 مقدمه 954
6.6.3 پیشینه پژوهش 955
6.6.4 مدل پیش بینی مجموعه های راف 956
6.6.5 کامل سازی داده ها وگسسته کردن ویژگی های پیوسته 957
6.6.6 استخراج وکاهش ویژگی های مرتبط ومورد نیاز 958
6.6.7 محاسبه ی مجموعه های کاهش 959
6.6.8 تولید قواعد ازجدول کاهش یافته 959
6.6.9 پیش بینی بازاربورس اوراق بهادار تهران 961
6.6.10 جمع آوری داده ها و ویژگی های آنها 961
6.6.11 تحلیل داده ها واستخراج قواعد 963
6.6.12 بررسی وتحلیل نتایج 965
6.6.13 نتیجه گیری 965
6.6.14 مراجع 966

6-7 ) تکنیک های داده کاوی در پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار

6.7.1 چکیده 968
6.7.2 مقدمه 969
6.7.3 تاریخچه ای درباره بورس اوراق بهادار 969
6.7.4 اهمیت بورس اوراق بهادار 971
6.7.5 شاخص کل قیمت بورس 971
6.7.6 عوامل موثر برنوسان قیمت سهام 972
6.7.7 کارایی بازار سرمایه 972
6.7.8 مبانی تحلیل تکنیکی دربازار سرمایه 973
6.7.9 فرایند داده کاوی 974
6.7.10 مراحل داده کاوی 976
6.7.11 عناصر داده کاوی 977
6.7.12 مدل ها والوریتم های داده کاوی 977
6.7.13 شبکه های عصبی 978
6.7.17 درخت های تصمیم 979
6.7.18 رگرسیون منطقی 980
6.7.19 تحلیل تفکیکی 980
6.7.20 مدل افزودنی کلی 981
6.7.21 روش BOOSTING 981
6.7.22 نتیجه گیری 981
6.7.23 منابع 983

6-8 ) روودهای تصادفی مشترک بیه شاخص قیمت سهام بازار تهران، ورخ ارز و قیمت طلا درایران:الگوی تصحیح خطای برداری

6.8.1 چکیده 985
6.8.2 مقدمه 986
6.8.3 روش تحقیق 990
6.8.4 داده ها و نتایج 992
6.8.5 فهرست منابع 997
6.8.6ABSTRACT 1000

قسمت هایی از فصل هفتم تاثیر ریسک در بازار سرمایه

شیپر، (1989) مدیریت سود را بدین صورت تعریف می کند: “مدیریت سود ، دخالت عمومی درفرایند گزارشگری مالی خارجی با قصد دستیابی به برخی منافع شخصی است.” در واقع تمایل دستیابی به قیمت بالای سهام و یا سطح مطلوبی از سود، مدیران شرکت را بر آن می دارد تا به مدیریت سود روی آورند.
با توجه به مقاصد مدیریت، می توان اظهار داشت که مدیریت سود می تواند به صورت افزایش، کاهش یا هموار کردن سود گزارش شده باشد. محققان، الگوی هموارسوازی سود را که سعی در کاهش نوسان موقتی سود گزارش شده به دلیل مغایرت با سود اقتصادی دارد را، جزء کامل ترین الگوی مدیریت سود معرفی کردند و آن را با مدیریت سود یکی دانستند.
هوارسازی سود عبارت است از: اعمال نظر و صلاحدید مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا انتقال آنها به سال های بعد، به گونه ای که باعث می شود شرکت در طول چند سال متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سهامداران و بازار سرمایه باثبات و پویا نشان دهد. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریان ها در هنگام نیاز تامین کند

فهرست کامل فصل هفتم تاثیر ریسک در بازار سرمایه

7-1 ) اثرنقدشوندگی سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

7.1.1 چکیده 1002
7.1.2 مقدمه 1003
7.1.3 بیان مسأله پژوهش 1003
7.1.4 پیشینه پژوهش 1005
7.1.5 پژوهش های خارجی 1005
7.1.6 پژوهش های داخلی 1005
7.1.7 جامعه و نمونه آماری پژوهش 1006
7.1.8 فرضیه های پژوهش 1006
7.1.9 مدل آماری پژوهش 1007
7.1.10 آمار توصیفی پژوهش 1009
7.1.11 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته 1010
7.1.12 بررسی همبستگی بین متغیرها 1011
7.1.13 نتایج ماتریس همبستگی 1012
7.1.14 نتایج آزمون فرضیات پژوهش 1012
7.1.15 نتیجه گیری 1016
7.1.1 منابع 1016

7-2 ) بررسی تاثیر سیاست سرماي هگذاران نهادي و همزمانی قیمت سهام بر ريسک کاهش قیمت سهام شرک تها

7.2.1 چکیده 1018
7.2.2 مقدمه 1019
7.2.3 بیان مسأله اساسي و اهمیت و ضرورت پژوهش 1019
7.2.4 پیشینه پژوهش 1020
7.2.5 فرضیه پژوهش 1022
7.2.6 روش پژوهش 1022
7.2.7 جامعه ونمونه آماری پژوهش 1023
7.2.8 مدل و متغیرهای پژوهش 1023
7.2.9 متغیرهای مستقل 1024
7.2.10 متغیرهای کنترلي 1024
7.2.11 یافت ههای پژوهش 1025
7.2.12 نتیجه گیری و پیشنهادها 1029
7.2.13 پیشنهادهای پژوهش 1030
7.2.14 فهرست منابع 1030

7-3 ) بررسی تاثیر مخاطرات بازار در قالب رقابت در بازار محصولات بر ریسک ریزش قیمت سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7.3.1 چکیده 1037
7.3.2 مقدمه 1038
7.3.3 مروری بر ادبیات نظری تحقیق 1039
7.3.4 ریزش قیمت سهام 1039
7.3.5 رقابت دربازار محصولات 1040
7.3.6 کر.ری بر پیشینه تحقیق 1041
7.3.7 تحقیقات خارجی 1041
7.3.8 تحقیقات داخلی 1042
7.3.9 گردآوری داده ها 1043
7.3.10 جامعه ونمونه آماری 1043
7.3.11 فرضیه تحقیق 1044
7.3.12 فرضیه اصلی تحقیق 1044
7.3.13 فرضیات فرعی تحقیق 1044
7.3.14 متغیرهای تحقیق 104
7.3.15 متغیر وابسته 1044
7.3.16 متغیر مستقل 1044
7.3.17 روش شناسی تحقیق 1045
7.3.18 نتایج 1045
7.3.19 آمار توصیفی 1045
7.3.20 تجزیه وتحلیل مدلهای تحقیق 1046
7.3.21 بررسی تاثیر میزان رقابت در بازار محصولات برریسک ریزش قیمت سهام-فرضیه فرعی اول 1046
7.3.22 بررسی تفاوت میزان ریسک ریزش قیمت سهام درصنایع با وضعیت رقابتی متفاوت 1048
7.3.23 بحث ونتیجه گیری 1051
7.3.24 منابع وماخذ 1052

7-4 ) بررسی حبابی بودن قیمت های سهام درشرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

7.4.1 چکیده 1053
7.4.2 مقدمه 1054
7.4.3 پیشینه تحقیق 1054
7.4.4 تحقیقات خارجی 1055
7.4.5 تحقیقات داخلی 1055
7.4.6 اهداف و فرضیه های پژوهش 1057
7.4.7 آزمون دوها 1057
7.4.8 ر وش محاسبه میانگین وانحراف معیار درآزمون دوها 1058
7.4.9 متغیرهای مورد بررسی 1060
7.4.10 نتیجه گیری 1060
7.4.11 تحلیل نتایج آزمون فرضیه 1060
7.4.12 پیشنهادهایی برمبنای یافته های پژوهش 1061
7.4.13 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 1063
7.4.14 منابع 1063
7.4.15 ABSTRACT 1065

7-5 ) بررسی رابطه عدم شفاف سازی سود حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکتهای پذیرقته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7.5.1 چکیده 1066
7.5.2 مقدمه 1067
7.5.3 چارچوب نظری پژوهش 1067
7.5.4 بررسی پیشینه پژوهش 1068
7.5.5 فرضیه پژوهش 1069
7.5.6 روش پژوهش 1069
7.5.7 جامعه و نمونه آماری 1070
7.5.8 متغیرها و مدل های مرتبط با آزمون فرضیه تحقیق 1070
7.5.9 متغیر های کنترلی 1071
7.5.10 یافته های تحقیق 1071
7.5.11 نتایج حاصل از آزمون فرضیه 1073
7.5.12 خلاصه و نتیجه گیری 1074
7.5.13 پیشنهادهای ناشی از یافته های پژوهش 1075
7.5.14 پیشنهاد برای تحقیقات آینده 1075
7.5.15 منابع 1075

7-6 ) تاثير بي ثباتي سود بر افزايش ريسك كاهش قيمت سهام در شركتهاي پذيرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

7.6.1 چکیده 1077
7.6.2 مقدمه 1077
7.6.3 چارچوب نظري پژوهش 1078
7.6.4 بررسي پيشينه پژوهش 1079
7.6.5 فرضيه هاي پژوهش 1081
7.6.6 روش پژوهش 1081
7.6.7 جامعه و نمونه آماري 1082
7.6.8 متغيرها و مدل هاي مرتبط با آزمون فرضيه ها 1082
7.6.9 مدل عدم شفافيت سود و بي ثباتي سود 1082
7.6.10 متغير هاي كنترلي 1083
7.6.11 يافته هاي تحقيق 1084
7.6.12 نتايج حاصل از آزمون فرضيه ها 1084
7.6.13 خلاصه و نتيجه گيري 1085
7.6.14 پيشنهادهاي ناشي از يافته هاي پژوهش 1086
7.6.15 پيشنهاد براي تحقيقات آينده 1086
7.6.16 منابع 1087
7.6.17 ABSTRACT 1089

7-7 ) تاثیر ریسک سقوط آتی قیمت سهام برسیاست های مربوط به مدیریت عملیاتی شرکت دربازار سرمایه ایران

7.7.1 چکیده 1091
7.7.2 بیان مسئله وچگونش برگزیدن موضوع پژوهش 1092
7.7.3 ادبیات پژوهش 1094
7.7.4 سیاست های مدیریت عملیاتی 1095
7.7.5 نسبت های اهرمی 1095
7.7.6 سه اهرم اصلی 1095
7.7.7 اهرم عملیاتی 1095
7.7.8 هزین ههای ثابت عملیاتی و اهرم عملیاتی 1096
7.7.9 درجه اهرم عملیاتی 1096
7.7.10 اندازه گیری درجه اهرم عملیاتی 1096
7.7.11 اهرم مالی 1096
7.7.12 درجه اهرم مالی 1096
7.7.13 پیشینه تحقیق 1097
7.7.14 فرضیه های تحقیق 1098
7.7.15 گردآوری داده ها 1098
7.7.16 مدل پژوهش وشیوه اندازه گیری متغیرها 1098
7.7.17 متغیر مستقل 1099
7.7.18 متغیر وابسته 1099
7.7.19 بازده دارای ها 1100
7.7.20 جامعه ونمونه آماری تحقیق 1100
7.7.21 آمار تحلیلی 1100
7.7.22 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 1100
7.7.23 منابع وماخذ 1103

7-8 ) رابطه بین مدیریت سود بر اساس معیار درآمد و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

7.8.1 چکیده 1104
7.8.2 مقدمه 1105
7.8.3 مروری بر مبانی نظری پژوهش 1106
7.8.4 مفهوم مدیریت سود و تعاریف آن 1106
7.8.5 مفهوم سقوط قیمت سهام و ارتباط آن با مدیریت سود 1107
7.8.6 پیشینه پژوهش 1107
7.8.7 مطالعات خارجی 1107
7.8.8 مطالعات داخلی 1108
7.8.9 روش پژوهش 1109
7.8.10 فرضیه های پژوهش 1110
7.8.11 جامعه آماری و روش نمونه گیری 1110
7.8.12 متغیر های پژوهش 1110
7.8.13 متغیر مستقل 1110
7.8.14 متغیر وابسته 1111
7.8.15 متغیر کنترلی 1112
7.8.16 مدل مربوط به آزمون فرضیه پژوهش 1112
7.8.17 مدل نهایی جهت آزمون فرضیه اول و دوم پژوهش 1113
7.8.18 تجزیه وتحلیل داده ها 1113
7.8.19 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش 1113
7.8.20 آزمون فرضیه های پژوهش 1114
7.8.21 بحث ونتیجه گیری 1115
7.8.22 محدودیت های پژوهش 1116
7.8.23 پیشنهادات حاصل از پژوهش 1116
7.8.24 پیشنهادهای کاربردی 1116
7.8.25 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 1116
7.8.26 منابع 1117

قسمت هایی از فصل هشتم روش های قیمت گذاری سهام

کسب و کارها برای شروع و ادامه حیات اقتصادی خود نیازمند سرمایه اند. یکی از منابع تأمین سرمایه مالی
آنها استقراض است. انتشار اوراق قرضه (مشارکت) یکی از اشکال آن نوع تأمین مالی است. نوع دیگر سرمایه، انتشار سهام equity است که سرمایه گذاران با خرید سهام یک شرکت در مالکیت آن و در نتیجه در منافع آن شریک می شوند. همه مردم وقت و مهارت و مدیریت آن را ندارند که خود دست به فعالیت اقتصادی بزنند، لذا خرید یا سرمایه گذاری در سهام مشارکت آنها را در سود فعالیتهای اقتصادی تأمین می نماید. یکی از دلایل علاقه سرمایه گذاران به خرید سهام آن است که هر وقت خواستند می توانند آن را در بورس به فروش رسانند.
چه عواملی بر ارزش سهام عادی شرکتها اثرگذار است؟
از میان آن عوامل به چهار مورد زیر می توان اشاره کرد:
-1سوددهی شرکت
-2چشم انداز آهنگ رشد شرکت در آینده
-3نرخ های جاری بهره
-4شرایط کلی بازار سهام
تجربه کشورهای صنعتی نشان دهنده آنست که سرمایه گذارانی که دید بلند مدت داشته اند از نوسانات قیمت سهام بهره مند شده اند.ارزش هر سهم، نمایندۀ موفقیت هر شرکت بحساب می آید. بورس ها به عنوان یک بازار متشکل مقررات خاصی برای پذیرش شرکتها در بورس وضع می نمایند.برای مثال بورس نیویورک NYSEبرای پذیرش 4پیش نیاز را مطرح می کند:
-1تعداد کل سهامداران
-2سطح حجم معامله
-3عایدات(سود)شرکت
-4اندازه بنگاه

فهرست کامل فصل هشتم روش های قیمت گذاری سهام

8-1 ) اثر انتشارگزارش بررسی اجمالی حسابرسی برقیمت سهام شرکت های پذیرفهت شده در بورس اوراق بهادار تهران

8.1.1 چکیده 1119
8.1.2 مقدمه 1120
8.1.3 پیشینه پژوهش 1120
8.1.4 گزارشگری میان دوره ای 1121
8.1.5 بررسی اجمالی حسابرسی 1122
8.1.6 روش پژوهش وگردآوری داده ها 1122
8.1.7 بیان مسئله وفرضیه ها 1123
8.1.8 جامعه آماری،نمونه ودوره پژوهش 1123
8.1.9 متغیرهای پژوهش 1123
8.1.10 متغیر وابسته 1123
8.1.11 متغیر مستقل 1123
8.1.12 متغیر کنترل 1124
8.1.13 تحلیل داده های تحقیق ویافته های پژوهش 1124
8.1.14 نتایج 1125
8.1.15 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 1126
8.1.16 منابع وماخذ 1126
8.1.17 ABSTRACT 1127

8-2 ) الگوهاي قیمت گذاري سهام

8.2.1 خلاصه 1128
8.2.2 مقدمه 1128
8.2.3 پیشینه پژوهش 1129
8.2.4 مدل هاي پژوهش 1129
8.2.5 مدل EBO بسط یافته 1130
8.2.6 متغیرهای وابسته 1130
8.2.7 متغیرهای مستقل 1130
8.2.8 روش پژوهش 1130
8.2.9 تجزیه وتحلیل داده ها 1131
8.2.10 نتیجه گیری 1134
8.2.11 مراجع 1135

8-3 ) قیمت سهام چگونه تعیین میشود

8.3.1 مدل های قیمت گذاری سهام 1137
8.3.2 اصول ارزش گذاری سهام 1137
8.3.3 مدل های تنیل سود تقسیمی 1140
8.3.4 بازده انتظاریEXPECTED RETURN 1142
8.3.5 قیمت گذاری سهام به کمک مدل رشد متغیر 1143
8.3.6 مثال عملی 1146

8-4 ) قیمت گذاری سهام درعرضه اولیه دربورس اوراق بهادار

8.4.1 چکیده 1147
8.4.2 مقدمه 1148
8.4.3 ادبیات موضوع وپیشینه تحقیق 1149
8.4.4 عملکرد بلند مدت سهام عرضه اولیه 1150
8.4.5 بازده کوتاه مدت سهام عرضه های اولیه 1151
8.4.6 قیمت گذاری کمترازواقع 1151
8.4.7 اطلاعات نامتقارن بین سرمایه گذاران مطلع وسرمایه گذاران غیرمطلع 1152
8.4.8 فرضیه نقرین برنده 1152
8.4.9 فرضیه ابهام آتی 1152
8.4.10 اطلاعات نامتقارن بین شرکت منتشر کننده وبانک های سرمایه گذاری 1152
8.4.11 اطلاعات نامتقارن بین شرکت منتشر کننده وسرمایه گذاران 1153
8.4.12 فرضیه علامت دهی 1153
8.4.13 فرضیه بانک های سرمایه گذاری بعنوان تائیدکننده 1153
8.4.14 فرضیه جلوگیری از دعاوی 1153
8.4.15 فرضیه افزایش حبابی قیمت 1154
8.4.16 فرضیه منافع در طولانی مدت 1154
8.4.17 فرضیه های رفتاری 1154
8.4.18 فرضیه های تحقیق 1156
8.4.19 متغیرهای تحقیق 1156
8.4.20 روش شناسی پژوهش 1157
8.4.21 روش محاسبه واستخراج داده های بخش اول 1158
8.4.22 یافته های تحقیق وتجزیه وتحلیل آن 1161
8.4.23 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه دوم پژوهش وفرضیه های فرعی آن 1161
8.4.24 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه سوم پژوهش 1162
8.4.25 رویکرد مقایسه شرکت ها 1163
8.4.26 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه چهارم پژوهش 1164
8.4.27 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه پنجم پژوهش وفرضیه های فرعی آن 1166
8.4.28 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه ششم 1168
8.4.29 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فرضیه هفتم پژوهش 1170
8.4.30 نتایج آزمون های انجام شده مرتبط با فضیه هشتم پژوهش 1170
8.4.31 نتیجه گیری،بحث وپیشنهادهای تحقیق 1171
8.4.32 فهرست منابع 1174

قسمت هایی از فصل نهم تاثیر موارد مختلف بر کیفیت سود و قیمت سهام

به دلیل هم راستا نبودن منافع سرمایه گذاران و مدیران، گاهی مدیران اقداماتی انجام می دهند که بـراي سـهامداران پر هزینه است و چنانچه سهامداران مستقیما بر مدیریت آنها نظارت نکنند، نمی تواننـد از فعالیـت هـاي پـر هزینـه ي آنهـا جلوگیري نمایند. اما مکانیزم هایی وجود دارد که به وسیله ي آنها می توان مدیران را کنترل کرد و عملکرد آنها را بهبـود بخشید که از آنها به عنوان مکانیرم هاي راهبري شرکتی یاد می شود. تاثیر مثبـت حاکمیـت شـرکتی قـوي بـر سـهامداران مختلف در نهایت به یک اقتصاد مستحکم می انجامد. و بنابراین حاکمیـت شـرکتی قـوي ابـزاري بـراي رشـد اقتصـادي و اجتماعی است.
در سالهاي اخیر اهمیت راهبري شرکتی روزافزون شده است. بکارگیري رویه ها و معیارهاي راهبري شـرکتی نـه تنها می تواند موجب بهبو د عملکرد شرکت ها شود؛ بلکه خواهـد توانسـت نتـایج اقتصـادي ناشـی از اعـلام معیارهـاي راهبري شرکتی را بهبود بخشد. به عبارت دیگر کاربرد راهبري شرکتی دو مزیت عمده دارد:
1)مزیت ناشی از بکارگیري آن در سازمان هاو بهبود عملکرد سازمان ؛
2)نتایج اقتصادي ناشی از آن و تاثیرگذاري آن بر ارزش سهام شرکت.
در کشور ما پس از تشکیل بورس اوراق بهادار تهران، آیین نامه نظام راهبري شرکتی در سال 1386تصویب و بـه اجرا گذاشته شده است. دلیل توجه زیاد به موضوع نظام راهبري شرکتی آن است که نظام راهبـري شـرکتی مـی توانـد ضامن کیفیت اطلاعات حسابداري باشد. تحقیقات متعددي درباره تاثیر نظام راهبري شرکتی بر بهبود عملکـرد و ارزش گذاري آن توسط سرمایه گذاران، انجام شده است که نشان دهنـده توجـه عمیـق بـه موضـوع نظـام راهبـري شـرکتی و سازوکارهاي آن می باشد

فهرست کامل فصل نهم تاثیر موارد مختلف بر کیفیت سود و قیمت سهام

9-1 ) بررسی اثرنااطمینانی تورم برروی شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

9.1.1 چکیده 1177
9.1.2 مقدمه 1177
9.1.3 بیان مسئله 1178
9.1.4 اهداف مشخص تحقیق 1178
9.1.5 روش شناسی تحقیق 1179
9.1.6 مرور ادبیات وسوابق مربوطه 1179
9.1.7 مبانی نظری وپیشینه پژوهش 1180
9.1.8 نتیجه گیری 1183
9.1.9 پیشنهادات سیاستی 1184
9.1.10 منابع وماخذ 1184

9-2 ) بررسی تاثیر ساختار مالی، اهرم مالی و سودآوري بر قیمت سهام شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

9.2.1 چکیده 1187
9.2.2 مقدمه 1187
9.2.3 تعریف مسأله و اهداف تحقیق 1188
9.2.4 ساختار مقاله 1189
9.2.5 نتیجه گیری 1193
9.2.6 منابع 1193

9-3 ) بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود برنوسانات قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

9.3.1 چکیده 1194
9.3.2 ABSTRACT 1194
9.3.3 مقدمه 1195
9.3.4 چارچوب نظری 1195
9.3.5 نظریه عدم اترابط تقسیم سود-تئوری مودیلیانی ومیلر 1196
9.3.6 نظرات مربوط بودن تقسیم سود 1197
9.3.7 نظریه اولویت مالیاتی 1197
9.3.8 نظریه پرنده ای دردست 1197
9.3.9 پیشینه پژوهش 1197
9.3.10 روش شناسی پژوهش 1198
9.3.11 یافته های پژوهش 1199
9.3.12 نتیجه گیری وپیشنهاد 1202
9.3.13 پیشنهادها 1203
9.3.14 محدودیت پژوهش 1204
9.3.15 منابع 1204

9-4 ) بررسی تاثیر ویژگی هاي هیأت مدیره بر قیمت سهام شرکتها

9.4.1 چکیده 1206
9.4.2 مقدمه 1207
9.4.3 ادبیات و پیشینه تحقیق 1208
9.4.4 اندازه هیأت مدیره 1208
9.4.5 ترکیب وساختار هیأت مدیره 1209
9.4.6 جلسات هیأت مدیره 1210
9.4.7 دانش مالی هیأت مدیره 1211
9.4.8 سهام 1211
9.4.9 قیمت گذاری سهام 1212
9.4.10 پیشینه تحقیق 1213
9.4.11 فرضیات تحقیق 1215
9.4.12 روش تحقیق 1215
9.4.13 روش آماری مورد استفاده 1216
9.4.14 متغیرهای مستقل 1216
9.4.15 مورد پژوهش 1216
9.4.16 متغیر وابسته 1217
9.4.17 یافته ها 1217
9.4.18 آمار توصیفی 1217
9.4.19 آزمون های ریشه واحد و مانایی 1218
9.4.20 همبستگی بین متغیرهای مدل 1218
9.4.21 تعیین نوع تخمین مدل رگرسیونی 1219
9.4.22 آزمون چاو 1219
9.4.23 آزمون هاسمن 1220
9.4.24 تخمین نهایی 1220
9.4.25 بررسی فرضیه های تحقیق 1221
9.4.26 بحث ونتیجه گیری 1223
9.4.27 پیشنهادات کاربردی تحقیق 1224
9.4.28 توصیه های برای تحقیقات آتی 1225
9.4.29 منابع 1225

9-5 ) بررسی تأثیرات اجرای طرح بازخرید سهام در قیمت و سود هر سهم

9.5.1 مقدمه 1229
9.5.2 اهداف بازخرید سهام 1229
9.5.3 پژوهش های پیشین 1230
9.5.4 روش پژوهش 1231
9.5.5 تأثیر بازخرید سهام در رفتار قیمت سهام در بازار 1231
9.5.6 بررسی افزایش سود هر سهم در اثر اجرای طرح بازخرید سهام 1233
9.5.7 نتایج تجربی 1233
9.5.8 نتیجه گیری 1235
9.5.9 منابع 1236

9-6 ) بررسی تاثیر عملکرد متغیرهای حسابداری برقیمت سهام

9.6.1 چکیده 1237
9.6.2 مقدمه 1238
9.6.3 مبانی نظری پژوهش 1238
9.6.4 پیشینه پژوهش 1239
9.6.5 فرضیه های پژوهش 1240
9.6.6 روش پژوهش 1240
9.6.7 روش ومدل مفهومی پژوهش 1240
9.6.8 تجزیه وتحلیل داده ها 1241
9.6.9 نتیجه گیری 1242
9.6.10 منابع 1243

9-7 ) بررسي تغييرات قيمت سهام در داده هاي با بسامد بالاي بورس اوراق بهادار تهران

9.7.1 چکیده 1244
9.7.2 پیشگفتار 1244
9.7.3 تغییرات در داده ها 1244
9.7.4 همبستگي در بين داده ها 1244
9.7.5 توابع توزيع احتمال 1246
9.7.6 نتيجه گيري 1247
9.7.7 منابع و ماخذ 1247

9-8 ) بررسی رابطه بین هزینه های تحقیق و توسعه و نوسانات قیمت سهام در بازار سرمایه

9.8.1 چکیده 1248
9.8.2 مقدمه 1249
9.8.3 بیان مسأله 1249
9.8.4 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1249
9.8.5 فرضیه های تحقیق 1250
9.8.6 تأثیرگذاری هزینه های تحقیق و توسعه بر قیمت سهام 1250
9.8.7 پیشینه ی تحقیق 1250
9.8.8 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه 1252
9.8.9 مدل پژوهش 1252
9.8.10 آزمون معنادار بودن مدل تحقیق 1252
9.8.11 آزمون فرضیات تحقیق 1253
9.8.12 نتیجهگیری 1254
9.8.13 پیشنهادهای تحقیق 1254
9.8.14 منابع 1254

9-9 ) بررسی عوامل موثر برتعیین قیمت سهام درایران ورتبه بندی آنها به لحاظ اهمیت

9.9.1 چکیده 1257
9.9.2 مقدمه 1257
9.9.3 پیشینه پژوهش 1257
9.9.4 مشاهدات ونتیجه گیری 1265
9.9.5 منابع 1267

9-10 ) تاثير اثربخشی هيات مدیره بر رابطه کيفيت اقلام تعهدي اختياري و سرعت تعدیل قيمت سهام

9.10.1 چکیده 1269
9.10.3 مقدمه 1269
9.10.3 چهارچوب نظری 1270
9.10.4 حاکميت شرکتی، اقلام تعهدي و قيمت سهام 1272
9.10.5 اهميت و ضرورت پژوهش 1272
9.10.6 پيشيه پژوهش 1273
9.10.7 پژوهش های خارجی 1273
9.10.8 پژوهش های داخلی 1274
9.10.9 تبیین فرضیه های تحقیق 1275
9.10.10 مد ومتغیرهای پژوهش 1275
9.10.11 الگو هاي مورد استفاده در تحقيق 1275
9.10.12 متغيرهاي پژوهش 1275
9.10.13 جامعه و نمونه آماري 1277
9.10.14 تجزیه و تحليل داده ها 1277
9.10.15 نتیجه گیری 1279
9.10.16 منابع 1279

9-11 ) تاثير محافظه كاري بر كيفيت سود و قيمت سهام

9.11.1 چکیده 1281
9.11.2 مقدمه 1281
9.11.3 مروري بر تحقيقات انجام شده 1282
9.11.4 فرضیات تحقیق 1283
9.11.5 روش شناسي تحقيق 1283
9.11.6 مدل تحقیق 1283
9.11.7 دوره مورد آزمون ، جامعه و نمونه آماري 1284
9.11.8 تجزيه و تحليل داده ها 1284
9.11.9 آزمون فرضيات تحقيق 1287
9.11.10 خلاصه و نتيجه گيري 1287
9.11.11 پيشنهادات براي تحقيقات آتي 1288
9.11.12 منابع 1288

9-12 ) تاثیر نسبت قیمت به سود هرسهم ونسبت قیمت به ارزش دفتری هرسهم بربازده سهام شرکتهای خدمات مالی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

9.12.1 چکیده 1291
9.12.2 مقدمه 1291
9.12.3 مبانی نظری تحقیق 1292
9.12.4 پیشینه تحقیق 1293
9.12.5 فرضیه های تحقیق 1294
9.12.6 روش تحقیق 1294
9.12.7 جامعه آماری تحقیق 1294
9.12.8 بررسی نرمال بودن متغیرها 1295
9.12.9 مدل مفهومی ومتغیرهای مورد بررسی تحقیق 1295
9.12.10 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول 1298
9.12.11 یافته های پژوهشی مروبوط به فرضیه دوم 1298
9.12.12 یافته های پژوهشی مروبوط به فرضیه سوم 1298
9.12.13 نتیجه گیری 1298
9.12.14 منابع 1299
9.12.15 ABSTRACT 1300

9-13 ) تأثیرمالکیت دولتی بر محتواي اطلاعاتی قیمت سهام در بورساوراق بهادار تهران

9.13.1 چکیده 1302
9.13.2 مقدمه 1303
9.13.3 تاریخچه 1303
9.13.4 فرضیه هاي تحقیق 1305
9.13.5 روش تحقیق و جامعه آماري 1305
9.13.6 مدل تحقیق و معرفی متغیرهاي تحقیق 1306
9.13.7 روش و ابزار گردآوري اطلاعات 1307
9.13.8 نتایج آزمون فرضیه ها 1307
9.13.9 نتیجه گیري 1309
9.13.10 پیشنهادات 1310
9.13.11 منابع 1312

قسمت هایی از فصل دهم بررسی رابطه های مختلف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

ابزار هاي مختلـف مـورد اسـتفاده بـراي همسـو کـردن منـافع مـدیران و مالکـان ، ابزارهـاي حاکمیـت شـرکتی نامیـده مـی شود که مـی تـوان بـه مالکیـت نهـادي و سـاختار مالکیـت اشـاره کـرد. بـا جـدایی مالکیـت از مـدیریت و پپـدایش تضـاد منــافع بــین مالکــان و مــدیران ، ارزیــابی و بررســی عملکــرد شــرکت هــا و مــدیران از موضــوعات مــورد توجــه اقشــار مختلف مانند اعتبار دهنـدگان و مالکـان اسـت. امـروزه مشـکل تفکیـک مالکیـت از مـدیریت ، بیـانگر ایـن موضـوع اسـت که چگونه می توان اطمینـان حاصـل کـرد کـه مـدیران از آزادي عمـل خـویش در راسـتاي منـافع سـرمایه گـذاران اسـتفاده خواهنــد کــرد. دو هــدف نظــام راهبــري شــرکتی کــاهش ریســک بنگــاه اقتصــادي از طریــق بهبــود و ارتقــاء شــفافیت و پاســخ گــویی و بهبــود کــارایی بلنــد مــدت ســازمان، از طریــق جلــوگیري از خــود کــامگی و عــدم مســئولیت پــذیري مدیریت اجرایی است.
قیمـت ســهام شــرکت هـا کــه بیــان کننـده ارزش شرکتهاســت، یکــی از بـارزترین معیارهــاي ســرمایه گــذاري و ارزش گـذاري شـرکتها مـی باشـد. همزمـانی قیمـت دامنـه اي اسـت کـه در آن، بـازده بـازار و صـنعت، تفـاوت بـازده سـهام در سطح شرکت را نشان می دهـد. عملکـرد بـازار سـهام یـک رابطـه مثبـت و معنـادار بـا تمرکـز مالکیـت اطلاعـات نهـانی و تعــداد ســهامداران خــارجی، و یــک رابطــه منفــی بــا تمرکــز مالکیــت و تعــداد ســهامداران مــالی دارد. بنــابراین ســاختار مالکیـت دارنـدگان اطلاعـات نهـانی و تمرکـز مالکیـت در تشـریح تعـدیل قیمـت سـهامی خصوصـا در طـول دوره بحـران بازار سهام نقش مهمی را ایفا می کند.

فهرست کامل فصل دهم بررسی رابطه های مختلف در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

10-1 ) بررسی تاثیر DPS و P/E،EPS بر شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران درشرایط تحریم

10.1.1 چکیده 1314
10.1.2 مقدمه 1315
10.1.3 پيشینه پژوهش 1315
10.1.4 روش پژوهش 1316
10.1.5 فرضیه های پژوهش 1316
10.1.6 جامعه ونمونه آماری 1316
10.1.7 روش تحقیق 1317
10.1.8 داده های آماری توصیفی جمعیت شناختی نمونه آماری 1317
10.1.9 متغیرهای پژوهش 1318
10.1.10 شاخص قیمت سهام 1318
10.1.11 سودهرسهم 1318
10.1.12 سود تقسیمی 1318
10.1.13 نسبت قیمت برسود 1319
10.1.14 یافته های پژوهش 1319
10.1.15 نتایج تجزیه واریانس رگرسیون به روش گام به گام 1320
10.1.16 نتایج ضرایب رگرسیون متغیرهای باقی مانده 1321
10.1.17 نتایج تجزیه وتحلیل مدل رگرسیون 1323
10.1.18 نتیجه گیری 1324
10.1.19 پیشنهادات 1324
10.1.20 ABSTRACT 1325
10.1.21 منابع 1326

10-2 ) بررسی تاثیر تنوع جنسیتی اعضاي هیات مدیره بر محتواي اطلاعاتی قیمت سهام در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10.2.1 چکیده 1328
10.2.2 مقدمه 1329
10.2.3 روش تحقیق 1330
10.2.4 نتیجه گیري 1333
10.2.5 مراجع 1334

10-3 ) بررسي تاثير مكانيزم هاي حاكميت شركتي و كيفيت حسابرسي بر روابط بين مديريت سود و قيمت سهام در شركتهاي پتروشيمي و ساير شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10.3.1 چکیده 1335
10.3.2 مقدمه 1335
10.3.3 مباني نظري تحقيق 1336
10.3.4 حاکمیت شرکتی 1336
10.3.5 حسابرسي 1337
10.3.6 ماهیت حسابرسی مستقل 1337
10.3.7 مفهوم حاكيمت شركتي 1337
10.3.8 كيفيت حسابرسي و مديريت سود 1338
10.3.9 عوامل موثر بر كيفيت حسابرسي 1338
10.3.10 پيشينه تحقيق 1339
10.3.11 فرضيههاي تحقيق 1341
10.3.12 روش تحقیق 1342
10.3.13 دوره زماني تحقيق 1342
10.3.14 روش جمع آوری اطلاعات 1342
10.3.15 جامعه آماري 1342
10.3.16 متغیرهای تحقیق 1342
10.3.17 نمونه و روش نمونهگيري 1342
10.3.18 متغيرهاي مستقل 1342
10.3.19 متغيرهاي كنترل 1343
10.3.20 مدلها و روش تحقيق 1343
10.3.21 تجزيه و تحليل دادهها 1344
10.3.22 نتايج تحقيق 1350
10.3.23 پيشنهادهاي مبتني بر تحقيق 1351
10.3.24 مراجع 1352

10-4 ) بررسی رابطه اقلام تعهدی و بازده سهام با قیمت گذاری دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10.4.1 چکیده 1353
10.4.2 مقدمه 1354
10.4.3 پیشینه پژوهش 1354
10.4.4 بیان مسئله 1355
10.4.5 فرضیات تحقیق 1356
10.4.6 روش پژوهش 1356
10.4.7 روش اندازه گيری متغيرها 1356
10.4.8 متغير های کنترلی 1357
10.4.9 تجزیه و تحليل داده ها 1358
10.4.10 آزمون نرمال سازی متغير وابسته پژوهش 1358
10.4.11 آزمون فرضيه های تحقيق 1358
10.4.12 نتيجه گيری کلی تحقيق 1362
10.4.13 پيشنهادات مبتنی بر نتایج پژوهش 1362
10.4.14 منابع 1364

10-5 ) بررسی رابطه بین تورم با قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1390-1386

10.5.1 چکیده 1365
10.5.2 ABSTRACT 1365
10.5.3 مقدمه 1366
10.5.4 ادبیات تحقیق 1367
10.5.5 نقش شاخص قیمت سهام 1367
10.5.6 قیمت بازار سهام 1368
10.5.7 نسبت سود هر سهم 1368
10.5.8 نسبت قیمت به سود هر سهم 1368
10.5.9 پیشینه تحقیق 1368
10.5.10 جامعه و نمونه آماری تحقیق 1369
10.5.11 روش تحقیق 1369
10.5.12 مدل تحقیق 1370
10.5.13 یافته های تحقیق 1371
10.5.14 توصیف متغیرهای تحقیق 1371
1.0.5.15 آزمون فرضیه ها 1371
10.5.16 بحث ونتیجه گیری 1374
10.5.17 پیشنهادهای حاصل از تحقیق 1375
10.5.18 منابع 1375

10-6 ) بررسی رابطه بین حجم معاملات سهام وتغییر قیمت سهام درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

10.6.1 چکیده 1377
10.6.2 ABSTRACT: 1377
10.6.3 مقدمه 1378
10.6.4 پیشینه تحقیق 1378
10.6.5 فرضیه های تحقیق 1379
10.6.6 روش تحقیق 1379
10.6.7 یافته های تحقیق 1380
10.6.8 بحث ونتیجه گیری 1384
10.6.9 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده 1385
10.6.10 منابع وماخذ 1385

10-7 ) بررسی رابطه بین سطح افشای اختیاری و همزمانی قیمت سهام با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

10.7.1 چکیده 1387
10.7.2 مقدمه 1388
10.7.3 پیشینه پژوهش 1389
10.7.4 تحقیقات داخلی 1390
10.7.5 فرضیه های پژوهش 1391
10.7.6 قلمرو زمانی پژوهش 1391
10.7.7 جامعه و نمونه آماری پژوهش 1391
10.7.8 روش شناسی تحقیق 1391
10.7.9 متغیرهای مستقل 1392
10.7.10 افشای اختیاری 1392
10.7.11 متغیر وابسته 1393
10.7.12 همزمانی قیمت سهام 1393
10.7.13 مالکان نهادی 1393
10.7.14 استقلال هیئت مدیره 1393
10.7.15 متغیرهای کنترل 1393
10.7.16 یافته های تحقیق 1394
10.7.17 آمار توصیفی 1394
10.7.18 تجزیه وتحلیل نتایج حاصل ازآزمون فرضیه ها 1395
10.7.19 آزمون نرمال بودن داده ها 1395
10.7.20 آزمون فرضیه های تحقیق 1395
10.7.21 نتایج حاصل از یافته های تحقیق 1397
10.7.22 پیشنهادهای کاربردی تحقیق 1397
10.7.23 محدودیت های تحقیق 1398
10.7.24 منابع وماخذ 1399

10-8 ) بررسی رابطه بین مالکیت مدیریتی و هم زمانی قیمت سهام در شرکتهاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

10.8.1 چکیده 1400
10.8.2 مقدمه 1401
10.8.3 چارچوب نظري و توسعه فرضیات 1401
10.8.4 تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی 1402
10.8.5 تعاریف دیگري از مفهوم حاکمیت شرکتی 1402
10.8.6 ساختار مالکیت 1405
10.8.7 مالکیت نهادي 1407
10.8.8 مالکیت خانوادگی 1410
10.8.9 مالکیت دولتی 1412
10.8.10 پیشینه پژوهش 1414
10.8.11 روش پژوهش 1419
10.8.12 فرضیه های پژوهش 1419
10.8.13 فرضیه 1420
10.8.14 متغیرهاي پژوهش و تعریف عملیاتی آنها 1420
10.8.15 هم زمانی قیمت سهام 1420
10.8.16 تمرکز مالکیت 1421
10.8.17 مالکیت شرکتی 1421
10.8.18 مالکیت مدیریتی 1422
10.8.19 مالکیت نهادي 1422
10.8.20 اندازه شرکت 1422
10.8.21 اهرم مالی 1422
10.8.22 جامعه آماري و انتخاب شرکت ها 1422
10.8.23 روش گرد آوري داده ها 1423
10.8.24 روش تجزیه و تحلیل داده ها 1423
10.8.25 یافته هاي پژوهش 1424
10.8.26 آمار توصیفی 1424
10.8.27 بررسی ناهمسانی واریانس 1425
10.8.28 ازمون معنی دار بودن روش اثرات ثابت 1426
10.8.29 روش لین – لوین 1426
10.8.30 آزمون هم خطی 1427
10.8.31 آزمون فرضیه تحقیق 1427
10.8.32 نتیجه گیري و مقایسه با سایر تحقیقات 1429
10.8.33 پیشنهادات تحقیق 1432
10.8.34 پیشنهادات بر اساس نتایج تحقیق 1432
10.8.35 پیشنهادات براي تحقیقات آتی 1432
10.8.36 فهرست منابع 1433

10-9 ) بررسی قیمت ذاتی سهام درشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

10.9.1 چکیده 1436
10.9.2 مقدمه 1437
10.9.3 اوراق بهادار 1438
10.9.4 سهم عادی 1438
10.9.5 عوامل موثر بر قیمت اوراق بهادار به خصوص سهام 1439
10.9.6 تعیین ارزش سهام عادی 1439
10.9.7 مکاتب قیمت گذاری سهام 1440
10.9.8 تئوری بازار کارا 1440
10.9.9 کارایی بازار بورس اوراق بهادار 1441
10.9.10 الگوی بازارهای کارا 1441
10.9.11 عدم ضرورت تعیین قیمت سهام توسط بورس 1442
10.9.12 کنترل قیمت سهام توسط بورس 1443
10.9.13 پیشینه تحقیق 1443
10.9.14 روش تحقیق 1447
10.9.15 جامعه و نمونه آماری 1447
10.9.16 ابزارگردآوری اطلاعات 1447
10.9.17 فرضیات تحقیق 1448
10.9.18 انواع مدلهای پژوهش 1448
10.9.19 یافته های تحقیق 1449
10.9.20 نتیجه گیری 1456
10.9.21 پیشنهادات 1457
10.9.22 منابع 1458

10-10 ) بررسی ومقایسه رابطه قیمت سهام با کیفیت سود برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1010.1 چکیده 1460
10.10.2 مقدمه 1460
10.10.3 مبانی نظری 1460
10.10.4 پیشینه پژوهش 1461
10.10.5 فرضیه های پژوهش 1462
10.10.6 روش پژو.هش 1462
10.10.7 نحوه اندازه گیری کیفیت سود با 3 الگوی لویز،بارتون-سیمکوو پنمن 1462
10.10.8 جامعه ونمونه آماری 1463
10.10.9 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 1463
10.10.10 بحث ونتیجه گیری 1465
10.10.11 پیشنهادات تحقیق 1466
10.10.12 پیشنهادات برای تحقیقات آتی 1466
10.10.13 منابع 1466

تمام منابع معرفی شده هم به صورت فایل Word و هم به صوت فایل PDF در اختیار شما قرار می گیرد.

تومان35,000افزودن به سبد خرید

2 دیدگاه ها

  1. فریبا

    سلام اگه بخواهم بسته بسته-جامع-پژوهشی-پیش-بینی-قیمت-سهام را بخرم چه کار باید بکنم

    پاسخ
    • سرزمین دانش

      با سلام.
      آخز هر بسته دکمه افزودن به سبد خرید وجود دارد که محصول را به سبد خرید اضافه می کند. با پرداخت محصولات سبد خرید لینک های دانلود برای شما ارسال می شود.

      پاسخ

ارسال یک دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *